技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 42.500 |
| MACD | 0.151 |
| DIF | 0.151 |
| EMA_12 | 27.918 |
| EMA_26 | 27.767 |
| MACD Signal | 0.241 |
| MACD Histogram | -0.090 |
| 布林帶上軌 | 28.739 |
| 布林帶中軌 | 28.147 |
| 布林帶下軌 | 27.556 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 28.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 27.556
- 27.232
- 27.050
潛在阻力位 (由低到高)
- 28.650
- 28.739
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.518 |
| 年化波動率 | 24.098 |
| 5日波動率 | 1.255 |
| 10日波動率 | 1.325 |
| 20日波動率 | 1.365 |
| 60日波動率 | 1.408 |
| 上行波動率 | 1.171 |
| 下行波動率 | 1.121 |
| 收益率峰度 | 7.092 |
| 收益率偏度 | -0.038 |
| 最大單日漲幅 | 9.916 |
| 最大單日跌幅 | -11.871 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.044 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.796 |
| ATR百分比 | 1.939 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.009% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.783% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.000% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.923% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.037% |
| 上漲天數比例 | 41.042% |
| 下跌天數比例 | 50.631% |
| 平盤天數比例 | 8.327% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.046% | 1.427% | 86.781% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.682% | 0.847% | -31.671% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.281% | -1.101% | 65.622% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.990% | -0.729% | -31.228% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.225% |
| 平均漲跌幅 | 0.594% |
| 上漲比例 | 61.710% |
| 平均成交量(張) | 5578 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.242 |
| 價量變化相關性 | 0.015 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 235 | 140 | 59.574% |
| 3 | 下跌 | 738 | 312 | 42.276% |
| 5 | 上漲 | 38 | 23 | 60.526% |
| 5 | 下跌 | 248 | 101 | 40.726% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 11 | 6 | 54.545% |
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