技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 43.396 |
| MACD | -0.024 |
| DIF | -0.024 |
| EMA_12 | 50.562 |
| EMA_26 | 50.586 |
| MACD Signal | 0.094 |
| MACD Histogram | -0.117 |
| 布林帶上軌 | 52.129 |
| 布林帶中軌 | 50.807 |
| 布林帶下軌 | 49.486 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 50.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 50.330
- 49.486
- 49.450
潛在阻力位 (由低到高)
- 52.129
- 52.700
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.578 |
| 年化波動率 | 25.044 |
| 5日波動率 | 1.316 |
| 10日波動率 | 1.392 |
| 20日波動率 | 1.440 |
| 60日波動率 | 1.494 |
| 上行波動率 | 1.079 |
| 下行波動率 | 1.270 |
| 收益率峰度 | 20.202 |
| 收益率偏度 | -1.320 |
| 最大單日漲幅 | 9.923 |
| 最大單日跌幅 | -22.489 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.850 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.132 |
| ATR百分比 | 2.005 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.019% |
| 月初效應-上漲比例 | 46.261% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.001% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.000% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.021% |
| 上漲天數比例 | 44.212% |
| 下跌天數比例 | 49.852% |
| 平盤天數比例 | 5.936% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.744% | 1.436% | 69.477% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.019% | 0.817% | -28.923% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.476% | -1.331% | 61.098% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.761% | -0.718% | -28.333% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.506% |
| 平均漲跌幅 | 0.240% |
| 上漲比例 | 59.024% |
| 平均成交量(張) | 17671 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.170 |
| 價量變化相關性 | 0.039 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 286 | 167 | 58.392% |
| 3 | 下跌 | 605 | 297 | 49.091% |
| 5 | 上漲 | 53 | 32 | 60.377% |
| 5 | 下跌 | 148 | 74 | 50.000% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 5 | 4 | 80.000% |
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