技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 48.252 |
| MACD | 1.387 |
| DIF | 1.387 |
| EMA_12 | 26.495 |
| EMA_26 | 25.109 |
| MACD Signal | 1.571 |
| MACD Histogram | -0.185 |
| 布林帶上軌 | 29.540 |
| 布林帶中軌 | 26.133 |
| 布林帶下軌 | 22.725 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 27.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 26.133
- 22.725
- 21.953
潛在阻力位 (由低到高)
- 28.950
- 29.540
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.691 |
| 年化波動率 | 26.847 |
| 5日波動率 | 1.328 |
| 10日波動率 | 1.399 |
| 20日波動率 | 1.451 |
| 60日波動率 | 1.506 |
| 上行波動率 | 1.409 |
| 下行波動率 | 1.225 |
| 收益率峰度 | 7.450 |
| 收益率偏度 | 0.417 |
| 最大單日漲幅 | 9.962 |
| 最大單日跌幅 | -11.698 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.151 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.536 |
| ATR百分比 | 2.133 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.049% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.478% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.027% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.128% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.045% |
| 上漲天數比例 | 38.114% |
| 下跌天數比例 | 51.974% |
| 平盤天數比例 | 9.911% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.368% | 1.584% | 115.963% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.736% | 0.851% | -31.462% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.127% | -1.125% | 63.413% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.769% | -0.833% | -32.456% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.783% |
| 平均漲跌幅 | 1.260% |
| 上漲比例 | 67.278% |
| 平均成交量(張) | 7207 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.410 |
| 價量變化相關性 | 0.313 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 187 | 117 | 62.567% |
| 3 | 下跌 | 844 | 344 | 40.758% |
| 5 | 上漲 | 26 | 17 | 65.385% |
| 5 | 下跌 | 293 | 119 | 40.614% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 21 | 4 | 19.048% |
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