技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 63.265 |
| MACD | 1.459 |
| DIF | 1.459 |
| EMA_12 | 20.079 |
| EMA_26 | 18.620 |
| MACD Signal | 1.586 |
| MACD Histogram | -0.128 |
| 布林帶上軌 | 23.097 |
| 布林帶中軌 | 19.387 |
| 布林帶下軌 | 15.678 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 20.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 19.387
- 15.678
- 15.609
潛在阻力位 (由低到高)
- 22.400
- 23.097
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.224 |
| 年化波動率 | 35.308 |
| 5日波動率 | 1.696 |
| 10日波動率 | 1.801 |
| 20日波動率 | 1.875 |
| 60日波動率 | 1.959 |
| 上行波動率 | 2.113 |
| 下行波動率 | 1.441 |
| 收益率峰度 | 6.215 |
| 收益率偏度 | 1.037 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.977 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.467 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.431 |
| ATR百分比 | 2.770 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.051% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.037% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.282% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.041% |
| 上漲天數比例 | 36.154% |
| 下跌天數比例 | 52.673% |
| 平盤天數比例 | 11.174% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.777% | 2.177% | 246.553% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.372% | 1.083% | -36.851% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.288% | -1.301% | 102.261% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.563% | -1.038% | -39.341% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.583% |
| 平均漲跌幅 | 1.962% |
| 上漲比例 | 71.320% |
| 平均成交量(張) | 3546 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.454 |
| 價量變化相關性 | 0.296 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 170 | 103 | 60.588% |
| 3 | 下跌 | 959 | 353 | 36.809% |
| 5 | 上漲 | 27 | 17 | 62.963% |
| 5 | 下跌 | 379 | 139 | 36.675% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 40 | 14 | 35.000% |
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