技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 63.265 |
MACD | 1.459 |
DIF | 1.459 |
EMA_12 | 20.079 |
EMA_26 | 18.620 |
MACD Signal | 1.586 |
MACD Histogram | -0.128 |
布林帶上軌 | 23.097 |
布林帶中軌 | 19.387 |
布林帶下軌 | 15.678 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 20.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 19.387
- 15.678
- 15.609
潛在阻力位 (由低到高)
- 22.400
- 23.097
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.224 |
年化波動率 | 35.308 |
5日波動率 | 1.696 |
10日波動率 | 1.801 |
20日波動率 | 1.875 |
60日波動率 | 1.959 |
上行波動率 | 2.113 |
下行波動率 | 1.441 |
收益率峰度 | 6.215 |
收益率偏度 | 1.037 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -9.977 |
波動率比率(上行/下行) | 1.467 |
平均真實範圍(ATR) | 0.431 |
ATR百分比 | 2.770 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.051% |
月初效應-上漲比例 | 36.000% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.037% |
月底效應-上漲比例 | 36.282% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.041% |
上漲天數比例 | 36.154% |
下跌天數比例 | 52.673% |
平盤天數比例 | 11.174% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.777% | 2.177% | 246.553% |
價格上漲_成交量下降 | 18.372% | 1.083% | -36.851% |
價格下跌_成交量上升 | 23.288% | -1.301% | 102.261% |
價格下跌_成交量下降 | 35.563% | -1.038% | -39.341% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 10.583% |
平均漲跌幅 | 1.962% |
上漲比例 | 71.320% |
平均成交量(張) | 3546 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.454 |
價量變化相關性 | 0.296 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 170 | 103 | 60.588% |
3 | 下跌 | 959 | 353 | 36.809% |
5 | 上漲 | 27 | 17 | 62.963% |
5 | 下跌 | 379 | 139 | 36.675% |
10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
10 | 下跌 | 40 | 14 | 35.000% |
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