技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.000 |
| MACD | 0.237 |
| DIF | 0.237 |
| EMA_12 | 10.208 |
| EMA_26 | 9.971 |
| MACD Signal | 0.326 |
| MACD Histogram | -0.089 |
| 布林帶上軌 | 10.927 |
| 布林帶中軌 | 10.292 |
| 布林帶下軌 | 9.657 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 10.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 9.657
- 9.254
- 9.190
潛在阻力位 (由低到高)
- 10.927
- 11.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.479 |
| 年化波動率 | 39.360 |
| 5日波動率 | 1.724 |
| 10日波動率 | 1.869 |
| 20日波動率 | 1.981 |
| 60日波動率 | 2.139 |
| 上行波動率 | 2.695 |
| 下行波動率 | 1.383 |
| 收益率峰度 | 70.494 |
| 收益率偏度 | 4.469 |
| 最大單日漲幅 | 49.088 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.948 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.220 |
| ATR百分比 | 2.668 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.030% |
| 月初效應-上漲比例 | 34.091% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.022% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.726% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.020% |
| 上漲天數比例 | 36.219% |
| 下跌天數比例 | 55.829% |
| 平盤天數比例 | 7.925% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.965% | 2.168% | 112.779% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.204% | 1.167% | -32.771% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.912% | -1.312% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.919% | -1.048% | -33.331% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.818% |
| 平均漲跌幅 | 2.128% |
| 上漲比例 | 74.233% |
| 平均成交量(張) | 8447 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.454 |
| 價量變化相關性 | 0.286 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 197 | 117 | 59.391% |
| 3 | 下跌 | 977 | 342 | 35.005% |
| 5 | 上漲 | 29 | 20 | 68.966% |
| 5 | 下跌 | 416 | 141 | 33.894% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 38 | 17 | 44.737% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
