技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 83.333 |
| MACD | 0.366 |
| DIF | 0.366 |
| EMA_12 | 19.267 |
| EMA_26 | 18.901 |
| MACD Signal | 0.306 |
| MACD Histogram | 0.060 |
| 布林帶上軌 | 19.811 |
| 布林帶中軌 | 19.027 |
| 布林帶下軌 | 18.244 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 19.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 19.027
- 18.344
- 18.244
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.811
- 19.850
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.565 |
| 年化波動率 | 24.845 |
| 5日波動率 | 1.142 |
| 10日波動率 | 1.205 |
| 20日波動率 | 1.254 |
| 60日波動率 | 1.312 |
| 上行波動率 | 1.410 |
| 下行波動率 | 1.242 |
| 收益率峰度 | 10.736 |
| 收益率偏度 | 0.515 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.507 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.136 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.288 |
| ATR百分比 | 1.849 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.031% |
| 月初效應-上漲比例 | 33.739% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.009% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.026% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.019% |
| 上漲天數比例 | 36.100% |
| 下跌天數比例 | 42.896% |
| 平盤天數比例 | 21.005% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.112% | 1.431% | 145.589% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.862% | 0.923% | -33.943% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.263% | -0.778% | 80.740% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.763% | -0.696% | -36.578% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.703% |
| 平均漲跌幅 | 1.139% |
| 上漲比例 | 64.815% |
| 平均成交量(張) | 6211 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.465 |
| 價量變化相關性 | 0.339 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 171 | 108 | 63.158% |
| 3 | 下跌 | 977 | 335 | 34.289% |
| 5 | 上漲 | 25 | 14 | 56.000% |
| 5 | 下跌 | 413 | 144 | 34.867% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 49 | 14 | 28.571% |
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