技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 81.443 |
| MACD | 2.386 |
| DIF | 2.386 |
| EMA_12 | 76.448 |
| EMA_26 | 74.062 |
| MACD Signal | 2.021 |
| MACD Histogram | 0.365 |
| 布林帶上軌 | 80.113 |
| 布林帶中軌 | 74.510 |
| 布林帶下軌 | 68.907 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 78.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 74.510
- 70.333
- 69.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 79.300
- 80.113
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.659 |
| 年化波動率 | 26.331 |
| 5日波動率 | 1.265 |
| 10日波動率 | 1.340 |
| 20日波動率 | 1.396 |
| 60日波動率 | 1.470 |
| 上行波動率 | 1.470 |
| 下行波動率 | 1.174 |
| 收益率峰度 | 69.358 |
| 收益率偏度 | 2.900 |
| 最大單日漲幅 | 36.697 |
| 最大單日跌幅 | -11.840 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.252 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.723 |
| ATR百分比 | 1.932 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.010% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.832% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.021% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.845% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.024% |
| 上漲天數比例 | 41.981% |
| 下跌天數比例 | 48.439% |
| 平盤天數比例 | 9.580% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.036% | 1.408% | 77.203% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.524% | 0.900% | -30.038% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.677% | -1.110% | 61.717% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.763% | -0.734% | -30.508% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.347% |
| 平均漲跌幅 | 0.818% |
| 上漲比例 | 65.568% |
| 平均成交量(張) | 8790 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.179 |
| 價量變化相關性 | 0.127 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 255 | 165 | 64.706% |
| 3 | 下跌 | 706 | 302 | 42.776% |
| 5 | 上漲 | 34 | 19 | 55.882% |
| 5 | 下跌 | 234 | 100 | 42.735% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 6 | 42.857% |
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