技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 31.707 |
MACD | -0.008 |
DIF | -0.008 |
EMA_12 | 29.891 |
EMA_26 | 29.899 |
MACD Signal | 0.058 |
MACD Histogram | -0.065 |
布林帶上軌 | 30.576 |
布林帶中軌 | 30.005 |
布林帶下軌 | 29.434 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 29.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.434
- 29.150
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.576
- 30.950
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.712 |
年化波動率 | 27.175 |
5日波動率 | 1.409 |
10日波動率 | 1.490 |
20日波動率 | 1.546 |
60日波動率 | 1.601 |
上行波動率 | 1.423 |
下行波動率 | 1.159 |
收益率峰度 | 6.897 |
收益率偏度 | 0.575 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -10.465 |
波動率比率(上行/下行) | 1.228 |
平均真實範圍(ATR) | 0.419 |
ATR百分比 | 2.167 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.024% |
月初效應-上漲比例 | 35.652% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
月底效應-上漲比例 | 39.103% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.027% |
上漲天數比例 | 36.879% |
下跌天數比例 | 50.040% |
平盤天數比例 | 13.081% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.938% | 1.699% | 129.191% |
價格上漲_成交量下降 | 20.414% | 0.943% | -32.499% |
價格下跌_成交量上升 | 23.476% | -1.214% | 69.412% |
價格下跌_成交量下降 | 33.172% | -0.792% | -33.740% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 8.918% |
平均漲跌幅 | 1.388% |
上漲比例 | 70.181% |
平均成交量(張) | 12477 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.303 |
價量變化相關性 | 0.344 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 175 | 108 | 61.714% |
3 | 下跌 | 920 | 337 | 36.630% |
5 | 上漲 | 28 | 19 | 67.857% |
5 | 下跌 | 369 | 141 | 38.211% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 27 | 11 | 40.741% |
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