技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 50.000 |
| MACD | 0.221 |
| DIF | 0.221 |
| EMA_12 | 20.327 |
| EMA_26 | 20.106 |
| MACD Signal | 0.204 |
| MACD Histogram | 0.017 |
| 布林帶上軌 | 20.794 |
| 布林帶中軌 | 20.207 |
| 布林帶下軌 | 19.621 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 20.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.207
- 19.672
- 19.621
潛在阻力位 (由低到高)
- 20.794
- 21.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.433 |
| 年化波動率 | 22.751 |
| 5日波動率 | 1.144 |
| 10日波動率 | 1.205 |
| 20日波動率 | 1.250 |
| 60日波動率 | 1.302 |
| 上行波動率 | 1.197 |
| 下行波動率 | 1.038 |
| 收益率峰度 | 9.147 |
| 收益率偏度 | 0.470 |
| 最大單日漲幅 | 9.982 |
| 最大單日跌幅 | -9.850 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.154 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.389 |
| ATR百分比 | 1.848 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.031% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.696% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.022% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.385% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.022% |
| 上漲天數比例 | 37.980% |
| 下跌天數比例 | 46.790% |
| 平盤天數比例 | 15.230% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.643% | 1.375% | 112.490% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.635% | 0.805% | -31.988% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.436% | -0.886% | 65.617% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.286% | -0.686% | -34.169% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.387% |
| 平均漲跌幅 | 1.178% |
| 上漲比例 | 66.182% |
| 平均成交量(張) | 9773 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.287 |
| 價量變化相關性 | 0.375 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 191 | 123 | 64.398% |
| 3 | 下跌 | 868 | 343 | 39.516% |
| 5 | 上漲 | 24 | 16 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 300 | 122 | 40.667% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 7 | 50.000% |
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