技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 68.235 |
MACD | 7.731 |
DIF | 7.731 |
EMA_12 | 194.158 |
EMA_26 | 186.427 |
MACD Signal | 4.908 |
MACD Histogram | 2.823 |
布林帶上軌 | 219.413 |
布林帶中軌 | 181.650 |
布林帶下軌 | 143.887 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 199.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 183.133
- 181.650
- 162.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 219.413
- 220.000
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.489 |
年化波動率 | 39.518 |
5日波動率 | 2.035 |
10日波動率 | 2.165 |
20日波動率 | 2.246 |
60日波動率 | 2.320 |
上行波動率 | 1.976 |
下行波動率 | 1.720 |
收益率峰度 | 13.054 |
收益率偏度 | -0.298 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -34.975 |
波動率比率(上行/下行) | 1.149 |
平均真實範圍(ATR) | 2.214 |
ATR百分比 | 3.168 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | 0.043% |
月初效應-上漲比例 | 39.304% |
月底效應-平均漲跌幅 | 0.012% |
月底效應-上漲比例 | 43.205% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.113% |
上漲天數比例 | 38.329% |
下跌天數比例 | 56.970% |
平盤天數比例 | 4.701% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.153% | 2.586% | 115.007% |
價格上漲_成交量下降 | 21.784% | 1.244% | -32.104% |
價格下跌_成交量上升 | 23.315% | -1.831% | 69.127% |
價格下跌_成交量下降 | 31.749% | -1.181% | -33.913% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 9.670% |
平均漲跌幅 | 2.098% |
上漲比例 | 71.389% |
平均成交量(張) | 2776 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.219 |
價量變化相關性 | 0.220 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
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3 | 上漲 | 214 | 134 | 62.617% |
3 | 下跌 | 859 | 341 | 39.697% |
5 | 上漲 | 25 | 19 | 76.000% |
5 | 下跌 | 304 | 126 | 41.447% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 15 | 10 | 66.667% |
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