技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 68.235 |
| MACD | 7.731 |
| DIF | 7.731 |
| EMA_12 | 194.158 |
| EMA_26 | 186.427 |
| MACD Signal | 4.908 |
| MACD Histogram | 2.823 |
| 布林帶上軌 | 219.413 |
| 布林帶中軌 | 181.650 |
| 布林帶下軌 | 143.887 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 199.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 183.133
- 181.650
- 162.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 219.413
- 220.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.489 |
| 年化波動率 | 39.518 |
| 5日波動率 | 2.035 |
| 10日波動率 | 2.165 |
| 20日波動率 | 2.246 |
| 60日波動率 | 2.320 |
| 上行波動率 | 1.976 |
| 下行波動率 | 1.720 |
| 收益率峰度 | 13.054 |
| 收益率偏度 | -0.298 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -34.975 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.149 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.214 |
| ATR百分比 | 3.168 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.043% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.304% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.012% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.205% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.113% |
| 上漲天數比例 | 38.329% |
| 下跌天數比例 | 56.970% |
| 平盤天數比例 | 4.701% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.153% | 2.586% | 115.007% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.784% | 1.244% | -32.104% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.315% | -1.831% | 69.127% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.749% | -1.181% | -33.913% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.670% |
| 平均漲跌幅 | 2.098% |
| 上漲比例 | 71.389% |
| 平均成交量(張) | 2776 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.219 |
| 價量變化相關性 | 0.220 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 214 | 134 | 62.617% |
| 3 | 下跌 | 859 | 341 | 39.697% |
| 5 | 上漲 | 25 | 19 | 76.000% |
| 5 | 下跌 | 304 | 126 | 41.447% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 10 | 66.667% |
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