技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 50.000 |
MACD | 0.302 |
DIF | 0.302 |
EMA_12 | 55.071 |
EMA_26 | 54.769 |
MACD Signal | 0.419 |
MACD Histogram | -0.117 |
布林帶上軌 | 56.148 |
布林帶中軌 | 55.035 |
布林帶下軌 | 53.922 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 54.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 54.093
- 54.000
- 53.922
潛在阻力位 (由低到高)
- 56.000
- 56.148
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.377 |
年化波動率 | 21.862 |
5日波動率 | 0.988 |
10日波動率 | 1.060 |
20日波動率 | 1.114 |
60日波動率 | 1.187 |
上行波動率 | 1.225 |
下行波動率 | 1.111 |
收益率峰度 | 12.471 |
收益率偏度 | 0.262 |
最大單日漲幅 | 9.961 |
最大單日跌幅 | -9.981 |
波動率比率(上行/下行) | 1.102 |
平均真實範圍(ATR) | 0.652 |
ATR百分比 | 1.589 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.069% |
月初效應-上漲比例 | 40.000% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.032% |
月底效應-上漲比例 | 36.923% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.055% |
上漲天數比例 | 37.201% |
下跌天數比例 | 49.127% |
平盤天數比例 | 13.672% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.133% | 1.255% | 119.329% |
價格上漲_成交量下降 | 21.166% | 0.642% | -32.889% |
價格下跌_成交量上升 | 25.517% | -0.733% | 79.885% |
價格下跌_成交量下降 | 31.185% | -0.599% | -34.304% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.085% |
平均漲跌幅 | 1.009% |
上漲比例 | 61.794% |
平均成交量(張) | 931 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | -0.035 |
價量變化相關性 | 0.268 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 205 | 128 | 62.439% |
3 | 下跌 | 923 | 344 | 37.270% |
5 | 上漲 | 32 | 20 | 62.500% |
5 | 下跌 | 357 | 134 | 37.535% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 21 | 10 | 47.619% |
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