技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 46.491 |
| MACD | 0.093 |
| DIF | 0.093 |
| EMA_12 | 29.668 |
| EMA_26 | 29.575 |
| MACD Signal | 0.136 |
| MACD Histogram | -0.043 |
| 布林帶上軌 | 30.631 |
| 布林帶中軌 | 29.675 |
| 布林帶下軌 | 28.719 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 29.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 28.719
- 28.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.631
- 31.100
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.176 |
| 年化波動率 | 34.539 |
| 5日波動率 | 1.623 |
| 10日波動率 | 1.723 |
| 20日波動率 | 1.788 |
| 60日波動率 | 1.855 |
| 上行波動率 | 1.950 |
| 下行波動率 | 1.576 |
| 收益率峰度 | 6.824 |
| 收益率偏度 | 0.669 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.702 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.237 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.617 |
| ATR百分比 | 2.531 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.001% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.217% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.042% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.205% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.047% |
| 上漲天數比例 | 38.195% |
| 下跌天數比例 | 49.476% |
| 平盤天數比例 | 12.302% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.503% | 1.926% | 243.545% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.420% | 1.148% | -37.541% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.932% | -1.295% | 124.686% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.145% | -1.011% | -38.876% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.046% |
| 平均漲跌幅 | 1.526% |
| 上漲比例 | 64.439% |
| 平均成交量(張) | 6346 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.397 |
| 價量變化相關性 | 0.142 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 187 | 131 | 70.053% |
| 3 | 下跌 | 863 | 338 | 39.166% |
| 5 | 上漲 | 19 | 14 | 73.684% |
| 5 | 下跌 | 321 | 120 | 37.383% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 20 | 8 | 40.000% |
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