技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 50.000 |
| MACD | 0.063 |
| DIF | 0.063 |
| EMA_12 | 8.307 |
| EMA_26 | 8.243 |
| MACD Signal | 0.070 |
| MACD Histogram | -0.006 |
| 布林帶上軌 | 8.431 |
| 布林帶中軌 | 8.284 |
| 布林帶下軌 | 8.137 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 8.270
潛在支撐位 (由高到低)
- 8.137
- 8.119
- 8.060
潛在阻力位 (由低到高)
- 8.430
- 8.431
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.748 |
| 年化波動率 | 27.749 |
| 5日波動率 | 1.445 |
| 10日波動率 | 1.529 |
| 20日波動率 | 1.578 |
| 60日波動率 | 1.627 |
| 上行波動率 | 1.388 |
| 下行波動率 | 1.278 |
| 收益率峰度 | 6.127 |
| 收益率偏度 | 0.193 |
| 最大單日漲幅 | 9.973 |
| 最大單日跌幅 | -10.622 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.086 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.251 |
| ATR百分比 | 2.231 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.025% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.564% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.024% |
| 上漲天數比例 | 36.771% |
| 下跌天數比例 | 54.875% |
| 平盤天數比例 | 8.353% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.093% | 1.639% | 129.784% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.984% | 0.873% | -31.550% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.697% | -1.329% | 64.700% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.226% | -0.822% | -34.724% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.783% |
| 平均漲跌幅 | 1.416% |
| 上漲比例 | 73.700% |
| 平均成交量(張) | 13134 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.204 |
| 價量變化相關性 | 0.314 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 169 | 99 | 58.580% |
| 3 | 下跌 | 898 | 350 | 38.976% |
| 5 | 上漲 | 30 | 21 | 70.000% |
| 5 | 下跌 | 334 | 142 | 42.515% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 7 | 50.000% |
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