和桐的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價10.89
收盤價標準差3.64
最高價22.60
最低價5.08
平均成交量(張)3918.60
成交量標準差(張)6833.13
平均成交金額47893226.45
平均成交筆數1084.22
平均漲跌幅-0.20
上漲天數比例36.77
最大單日漲幅9.60
最大單日跌幅-11.13
年化波動率27.75
最大回撤-76.54

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一10.873.634201.261137.30-0.0840.82
週二10.883.623856.491080.28-0.3036.25
週三10.863.643599.621020.37-0.1437.28
週四10.903.644091.651122.95-0.1936.64
週五10.953.663878.171070.68-0.3032.78
週六11.023.932619.74629.20-0.3740.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-268.3169.358.228.150.070.050.000.02
2025-02-278.3274.588.248.170.070.050.000.02
2025-03-038.2970.498.258.180.070.060.000.01
2025-03-048.3370.978.268.190.070.060.000.01
2025-03-058.3873.138.288.200.080.060.000.01
2025-03-068.3967.278.308.210.080.070.000.01
2025-03-078.3557.698.308.220.080.070.000.01
2025-03-108.3656.008.318.230.080.070.000.01
2025-03-118.3260.878.318.240.070.070.000.00
2025-03-128.2750.008.318.240.060.07-1.00-0.01

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-198.27-1賣出
2025-02-208.200中性
2025-02-218.25-1賣出
2025-02-248.27-2強烈賣出
2025-02-258.31-2強烈賣出
2025-02-268.31-1賣出
2025-02-278.32-2強烈賣出
2025-03-038.29-1賣出
2025-03-048.33-2強烈賣出
2025-03-058.38-2強烈賣出
2025-03-068.39-1賣出
2025-03-078.350中性
2025-03-108.360中性
2025-03-118.320中性
2025-03-128.27-1賣出

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-198.27持平持平持平持平賣出
2025-02-208.20持平持平持平持平持平
2025-02-218.25持平持平持平持平賣出
2025-02-248.27持平賣出持平持平賣出
2025-02-258.31持平賣出持平持平賣出
2025-02-268.31持平持平持平持平賣出
2025-02-278.32持平賣出持平持平賣出
2025-03-038.29持平賣出持平持平持平
2025-03-048.33持平賣出持平持平賣出
2025-03-058.38持平賣出持平持平賣出
2025-03-068.39持平持平持平持平賣出
2025-03-078.35持平持平持平持平持平
2025-03-108.36持平持平持平持平持平
2025-03-118.32持平持平持平持平持平
2025-03-128.27持平持平賣出持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.29
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數197.60
索提諾比率-0.16
波動率比率(上行/下行)1.09
95%VaR-2.61
99%VaR-5.21

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.75
年化波動率27.75
5日波動率1.45
10日波動率1.53
20日波動率1.58
60日波動率1.63
上行波動率1.39
下行波動率1.28
收益率峰度6.13
收益率偏度0.19
最大單日漲幅9.97
最大單日跌幅-10.62
波動率比率(上行/下行)1.09
平均真實範圍(ATR)0.25
ATR百分比2.23

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.832086.221971631.25-0.32124
21.589536.099971656.250.233257
3-2.81857.448931631.25-0.400751
43.715839.686841553.33330.36639
5-0.3999075.264351546.6667-0.107624
6-2.641784.755291513.3333-0.590594
70.6361776.353781553.33330.0738947
8-0.5072289.080871533.3333-0.0742103
9-3.432595.623671533.3333-0.640019
10-0.2969437.596321553.3333-0.0610308
110.521816.904781553.33330.0514344
120.763625.720811553.33330.104348

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
43.715839.686841553.33330.36639
21.589536.099971656.250.233257
120.763625.720811553.33330.104348

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-3.432595.623671533.3333-0.640019
3-2.81857.448931631.25-0.400751
6-2.641784.755291513.3333-0.590594

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
433.7158353.3333
211.5895356.25
12110.7636253.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-3.4325966.6667
32-2.818568.75
65-2.6417886.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.03
趨勢持續性47.70

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.07
趨勢持續性46.98

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.16
趨勢持續性45.42

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.57
趨勢持續性44.27

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.05
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.87
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.06
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-5.51

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.03
成交量動量45.32
動量持續性47.70

10日動量


指標數值
價格動量-0.07
成交量動量55.03
動量持續性46.98

20日動量


指標數值
價格動量-0.16
成交量動量64.04
動量持續性45.42

60日動量


指標數值
價格動量-0.57
成交量動量85.67
動量持續性44.27

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率9.91
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.06

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量411.81
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率58.62
中期上漲機率41.57
長期上漲機率44.09

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.20380.06250.1009
Volume_Shares0.20381.00000.26450.3610
RSI_140.06250.26451.00000.5974
MACD0.10090.36100.59741.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.580%
下跌38.976%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129828.86%
2245-10.20%
334121.99%
4291-14.43%
531826.42%
630726.71%
73268.28%
833019.70%
930526.23%
1030829.22%
1132316.72%
123310.91%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 29.22%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -14.43%)

  • 平均準確率:15.03%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22451.63%
3341-1.17%
42911.37%
5318-0.31%
6307-0.65%
73260.61%
8330-0.91%
93050.00%
103081.30%
11323-0.31%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.17%)

  • 平均準確率:0.08%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12983.69%
2245-12.24%
33412.05%
4291-9.28%
53188.49%
63078.47%
73262.76%
8330-0.30%
93052.95%
1030812.99%
113231.86%
12331-2.42%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 12.99%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -12.24%)

  • 平均準確率:1.58%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22452.04%
3341-0.88%
42910.69%
5318-0.63%
6307-0.65%
73261.23%
83300.61%
9305-2.30%
103080.65%
113231.55%
12331-1.81%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -2.30%)

  • 平均準確率:0.04%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12982.68%
2245-5.71%
33414.99%
4291-1.72%
53182.52%
63071.95%
7326-3.68%
83303.33%
93058.20%
10308-3.57%
11323-0.62%
12331-1.21%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 8.20%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -5.71%)

  • 平均準確率:0.60%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129822.48%
22454.08%
334117.01%
4291-5.50%
531816.35%
630717.59%
73267.36%
833016.97%
930517.38%
1030817.86%
1132314.24%
123316.95%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 22.48%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -5.50%)

  • 平均準確率:12.73%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 8.270


潛在支撐位 (由高到低)



  • 8.137

  • 8.119

  • 8.060


潛在阻力位 (由低到高)



  • 8.430

  • 8.431


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.015
上漲比例40.000

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.025
上漲比例37.564

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.033043-0.028947633.371
2-0.0221070.015626837.9913
3-0.0197086-0.037037837.7732
4-0.02099790.028056137.7339

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.017864938.2388
2-0.034099934.8432
3-0.018962437.2862
4-0.026604735.2326
5-0.016621641.2162

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.024
上漲天數比例36.771
下跌天數比例54.875
平盤天數比例8.353

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.093
平均漲幅1.639
平均成交量變化(張)129.784

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.984
平均漲幅0.873
平均成交量變化(張)-31.550

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.697
平均跌幅-1.329
平均成交量變化(張)64.700

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.226
平均跌幅-0.822
平均成交量變化(張)-34.724

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.783
平均漲跌幅1.416
上漲比例73.700
平均成交量(張)13134.370

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.204
成交量變化與價格變化相關係數0.314

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.08%626.24-10.24%1.37%66.67%
最近一周-0.72%702.92-43.70%7.52%57.14%
最近半個月0.00%883.959.81%7.58%46.67%
最近一個月2.73%865.91-59.09%9.58%40.00%
最近兩個月-1.31%953.82-45.83%12.14%31.67%
最近三個月-3.61%960.67-49.09%11.50%31.11%
最近半年-18.12%1865.90-95.44%18.73%33.33%
最近一年-3.50%1927.04-50.18%16.81%36.16%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天55.6/56.0/50.0/-6.022.0%/-58.8%/-9.5%0.00/0.01/-0.01/-0.01
最近一周62.3/71.0/50.0/-21.044.9%/-66.6%/-9.5%0.01/0.01/-0.01/-0.02
最近半個月66.1/67.2/50.0/-17.254.9%/-89.1%/-9.5%0.02/0.04/-0.01/-0.04
最近一個月64.6/51.2/50.0/-1.254.5%/-63.2%/-9.5%0.02/0.03/-0.01/-0.04
最近兩個月47.3/37.8/50.0/12.2-5.3%/52.3%/-9.5%0.01/-0.01/-0.01/-0.00
最近三個月46.1/27.4/50.0/22.6-9.1%/27.5%/-9.5%0.01/-0.00/-0.01/-0.00
最近半年45.6/64.6/50.0/-14.6-10.8%/-107.9%/-9.5%-0.00/0.00/-0.01/-0.01
最近一年50.2/62.8/50.0/-12.80.9%/-50.0%/-9.5%0.00/0.02/-0.01/-0.03

成交量分析


指標數值
近期平均成交量865.91張
成交量趨勢-59.09%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點8.14
第2個買點8.12
第3個買點8.06

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位7.90 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標8.43 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.23% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.35% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:89.33% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.69個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:26.73%

  • 中期(20日)波動率:25.16%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:10.89

  • 價格波動範圍:5.08 ~ 22.60

  • 價格變異係數:33.39%


風險指標



  • 最大回撤:-76.54%

  • 回撤恢復天數:879天

  • 風險調整後收益:-0.12


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-1.31%

  • 近期波動率:12.14%

  • 近期最大回撤:-8.44%

  • 近期上漲天數比例:46.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2.59%

  • 波動率相對表現:-15.79%

  • 回撤相對表現:+68.10%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:58.62%

  • 近90日上漲機率:41.57%

  • 歷史整體上漲機率:44.09%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 66.67%

  • 2025-03: 57.14%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:27:41



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