技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 67.901 |
| MACD | 0.499 |
| DIF | 0.499 |
| EMA_12 | 16.390 |
| EMA_26 | 15.890 |
| MACD Signal | 0.383 |
| MACD Histogram | 0.116 |
| 布林帶上軌 | 17.572 |
| 布林帶中軌 | 15.853 |
| 布林帶下軌 | 14.133 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 16.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.853
- 15.459
- 14.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 17.572
- 17.950
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.902 |
| 年化波動率 | 30.194 |
| 5日波動率 | 1.602 |
| 10日波動率 | 1.682 |
| 20日波動率 | 1.730 |
| 60日波動率 | 1.777 |
| 上行波動率 | 1.438 |
| 下行波動率 | 1.332 |
| 收益率峰度 | 3.823 |
| 收益率偏度 | 0.166 |
| 最大單日漲幅 | 9.978 |
| 最大單日跌幅 | -10.825 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.079 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.663 |
| ATR百分比 | 2.505 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.036% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.757% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.023% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.795% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.044% |
| 上漲天數比例 | 40.507% |
| 下跌天數比例 | 51.672% |
| 平盤天數比例 | 7.821% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.409% | 1.876% | 96.799% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.413% | 1.010% | -29.568% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.869% | -1.538% | 62.297% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.309% | -0.921% | -30.807% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.010% |
| 平均漲跌幅 | 1.118% |
| 上漲比例 | 66.667% |
| 平均成交量(張) | 11614 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.350 |
| 價量變化相關性 | 0.204 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 222 | 134 | 60.360% |
| 3 | 下跌 | 760 | 299 | 39.342% |
| 5 | 上漲 | 34 | 22 | 64.706% |
| 5 | 下跌 | 282 | 113 | 40.071% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 26 | 13 | 50.000% |
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