技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 75.301 |
MACD | 1.224 |
DIF | 1.224 |
EMA_12 | 41.234 |
EMA_26 | 40.010 |
MACD Signal | 1.012 |
MACD Histogram | 0.213 |
布林帶上軌 | 43.708 |
布林帶中軌 | 40.078 |
布林帶下軌 | 36.447 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 42.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 40.078
- 38.216
- 36.447
潛在阻力位 (由低到高)
- 43.500
- 43.708
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.836 |
年化波動率 | 29.150 |
5日波動率 | 1.430 |
10日波動率 | 1.516 |
20日波動率 | 1.573 |
60日波動率 | 1.638 |
上行波動率 | 1.530 |
下行波動率 | 1.357 |
收益率峰度 | 8.026 |
收益率偏度 | 0.345 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -13.655 |
波動率比率(上行/下行) | 1.127 |
平均真實範圍(ATR) | 0.768 |
ATR百分比 | 2.209 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.026% |
月初效應-上漲比例 | 41.043% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.077% |
月底效應-上漲比例 | 40.128% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.071% |
上漲天數比例 | 38.974% |
下跌天數比例 | 53.102% |
平盤天數比例 | 7.924% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.362% | 1.689% | 122.790% |
價格上漲_成交量下降 | 20.897% | 0.852% | -32.542% |
價格下跌_成交量上升 | 22.992% | -1.243% | 74.617% |
價格下跌_成交量下降 | 31.749% | -0.881% | -35.198% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 9.885% |
平均漲跌幅 | 1.410% |
上漲比例 | 68.750% |
平均成交量(張) | 9122 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.521 |
價量變化相關性 | 0.256 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 189 | 131 | 69.312% |
3 | 下跌 | 776 | 326 | 42.010% |
5 | 上漲 | 21 | 12 | 57.143% |
5 | 下跌 | 266 | 109 | 40.977% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 24 | 9 | 37.500% |
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