技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.909 |
| MACD | -0.451 |
| DIF | -0.451 |
| EMA_12 | 148.137 |
| EMA_26 | 148.588 |
| MACD Signal | -0.111 |
| MACD Histogram | -0.340 |
| 布林帶上軌 | 151.271 |
| 布林帶中軌 | 148.925 |
| 布林帶下軌 | 146.579 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 146.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 145.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 151.271
- 151.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.755 |
| 年化波動率 | 27.854 |
| 5日波動率 | 1.462 |
| 10日波動率 | 1.527 |
| 20日波動率 | 1.570 |
| 60日波動率 | 1.610 |
| 上行波動率 | 1.399 |
| 下行波動率 | 1.195 |
| 收益率峰度 | 5.014 |
| 收益率偏度 | 0.320 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.978 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.170 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.333 |
| ATR百分比 | 2.311 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.155% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.111% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.487% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.250% |
| 上漲天數比例 | 37.604% |
| 下跌天數比例 | 52.377% |
| 平盤天數比例 | 10.019% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.455% | 1.812% | 104.096% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.951% | 0.989% | -32.128% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.711% | -1.225% | 64.561% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.883% | -0.836% | -32.946% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.165% |
| 平均漲跌幅 | 1.439% |
| 上漲比例 | 63.816% |
| 平均成交量(張) | 2599 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.223 |
| 價量變化相關性 | 0.192 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 163 | 107 | 65.644% |
| 3 | 下跌 | 852 | 339 | 39.789% |
| 5 | 上漲 | 22 | 13 | 59.091% |
| 5 | 下跌 | 305 | 128 | 41.967% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 24 | 10 | 41.667% |
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