技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 54.321 |
| MACD | 0.152 |
| DIF | 0.152 |
| EMA_12 | 17.596 |
| EMA_26 | 17.444 |
| MACD Signal | 0.228 |
| MACD Histogram | -0.076 |
| 布林帶上軌 | 18.780 |
| 布林帶中軌 | 17.637 |
| 布林帶下軌 | 16.495 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 17.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 17.176
- 16.500
- 16.495
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.780
- 19.650
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.002 |
| 年化波動率 | 31.788 |
| 5日波動率 | 1.489 |
| 10日波動率 | 1.590 |
| 20日波動率 | 1.664 |
| 60日波動率 | 1.748 |
| 上行波動率 | 1.908 |
| 下行波動率 | 1.418 |
| 收益率峰度 | 7.769 |
| 收益率偏度 | 0.934 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.346 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.331 |
| ATR百分比 | 2.482 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.028% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.870% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.001% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.282% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.016% |
| 上漲天數比例 | 39.780% |
| 下跌天數比例 | 45.904% |
| 平盤天數比例 | 13.591% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.784% | 1.894% | 339.911% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.071% | 1.026% | -44.216% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.269% | -1.053% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.877% | -0.914% | -45.877% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.851% |
| 平均漲跌幅 | 1.362% |
| 上漲比例 | 59.653% |
| 平均成交量(張) | 1388 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.301 |
| 價量變化相關性 | 0.188 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 252 | 132 | 52.381% |
| 3 | 下跌 | 819 | 310 | 37.851% |
| 5 | 上漲 | 62 | 25 | 40.323% |
| 5 | 下跌 | 323 | 111 | 34.365% |
| 10 | 上漲 | 6 | 3 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 27 | 12 | 44.444% |
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