技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 72.174 |
MACD | 0.561 |
DIF | 0.561 |
EMA_12 | 20.676 |
EMA_26 | 20.115 |
MACD Signal | 0.435 |
MACD Histogram | 0.126 |
布林帶上軌 | 21.774 |
布林帶中軌 | 20.290 |
布林帶下軌 | 18.806 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 22.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.290
- 19.436
- 18.806
潛在阻力位 (由低到高)
- 22.600
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.283 |
年化波動率 | 36.241 |
5日波動率 | 1.755 |
10日波動率 | 1.874 |
20日波動率 | 1.958 |
60日波動率 | 2.066 |
上行波動率 | 2.100 |
下行波動率 | 1.492 |
收益率峰度 | 5.574 |
收益率偏度 | 0.916 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.408 |
平均真實範圍(ATR) | 0.245 |
ATR百分比 | 2.968 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.002% |
月初效應-上漲比例 | 47.130% |
月底效應-平均漲跌幅 | 0.003% |
月底效應-上漲比例 | 50.385% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.003% |
上漲天數比例 | 47.677% |
下跌天數比例 | 45.152% |
平盤天數比例 | 7.172% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.228% | 2.184% | 135.637% |
價格上漲_成交量下降 | 18.963% | 1.109% | -36.475% |
價格下跌_成交量上升 | 24.174% | -1.316% | 88.428% |
價格下跌_成交量下降 | 32.635% | -1.123% | -37.426% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 9.455% |
平均漲跌幅 | 2.054% |
上漲比例 | 66.193% |
平均成交量(張) | 2941 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
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價格與成交量相關性 | 0.464 |
價量變化相關性 | 0.387 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 433 | 220 | 50.808% |
3 | 下跌 | 558 | 259 | 46.416% |
5 | 上漲 | 101 | 52 | 51.485% |
5 | 下跌 | 164 | 74 | 45.122% |
10 | 上漲 | 11 | 2 | 18.182% |
10 | 下跌 | 7 | 4 | 57.143% |
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