技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 72.174 |
| MACD | 0.561 |
| DIF | 0.561 |
| EMA_12 | 20.676 |
| EMA_26 | 20.115 |
| MACD Signal | 0.435 |
| MACD Histogram | 0.126 |
| 布林帶上軌 | 21.774 |
| 布林帶中軌 | 20.290 |
| 布林帶下軌 | 18.806 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 22.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.290
- 19.436
- 18.806
潛在阻力位 (由低到高)
- 22.600
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.283 |
| 年化波動率 | 36.241 |
| 5日波動率 | 1.755 |
| 10日波動率 | 1.874 |
| 20日波動率 | 1.958 |
| 60日波動率 | 2.066 |
| 上行波動率 | 2.100 |
| 下行波動率 | 1.492 |
| 收益率峰度 | 5.574 |
| 收益率偏度 | 0.916 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.408 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.245 |
| ATR百分比 | 2.968 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.002% |
| 月初效應-上漲比例 | 47.130% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.003% |
| 月底效應-上漲比例 | 50.385% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.003% |
| 上漲天數比例 | 47.677% |
| 下跌天數比例 | 45.152% |
| 平盤天數比例 | 7.172% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.228% | 2.184% | 135.637% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.963% | 1.109% | -36.475% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.174% | -1.316% | 88.428% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.635% | -1.123% | -37.426% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.455% |
| 平均漲跌幅 | 2.054% |
| 上漲比例 | 66.193% |
| 平均成交量(張) | 2941 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.464 |
| 價量變化相關性 | 0.387 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 433 | 220 | 50.808% |
| 3 | 下跌 | 558 | 259 | 46.416% |
| 5 | 上漲 | 101 | 52 | 51.485% |
| 5 | 下跌 | 164 | 74 | 45.122% |
| 10 | 上漲 | 11 | 2 | 18.182% |
| 10 | 下跌 | 7 | 4 | 57.143% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
