技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 54.237 |
| MACD | 0.491 |
| DIF | 0.491 |
| EMA_12 | 34.226 |
| EMA_26 | 33.736 |
| MACD Signal | 0.518 |
| MACD Histogram | -0.027 |
| 布林帶上軌 | 35.528 |
| 布林帶中軌 | 33.987 |
| 布林帶下軌 | 32.447 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 34.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 33.987
- 33.306
- 32.447
潛在阻力位 (由低到高)
- 35.450
- 35.528
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.890 |
| 年化波動率 | 30.006 |
| 5日波動率 | 1.452 |
| 10日波動率 | 1.543 |
| 20日波動率 | 1.614 |
| 60日波動率 | 1.697 |
| 上行波動率 | 1.535 |
| 下行波動率 | 1.487 |
| 收益率峰度 | 8.904 |
| 收益率偏度 | -0.045 |
| 最大單日漲幅 | 9.975 |
| 最大單日跌幅 | -18.182 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.032 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.385 |
| ATR百分比 | 2.283 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.028% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.010% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.744% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.026% |
| 上漲天數比例 | 39.538% |
| 下跌天數比例 | 49.154% |
| 平盤天數比例 | 11.308% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.067% | 1.687% | 153.275% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.951% | 0.957% | -34.175% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.315% | -1.182% | 76.715% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.668% | -0.914% | -36.858% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.347% |
| 平均漲跌幅 | 1.285% |
| 上漲比例 | 68.391% |
| 平均成交量(張) | 6187 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.429 |
| 價量變化相關性 | 0.399 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 227 | 122 | 53.744% |
| 3 | 下跌 | 783 | 323 | 41.252% |
| 5 | 上漲 | 52 | 28 | 53.846% |
| 5 | 下跌 | 277 | 112 | 40.433% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 6 | 46.154% |
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