宏泰的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價14.83
收盤價標準差7.77
最高價45.40
最低價6.81
平均成交量(張)1578.94
成交量標準差(張)3666.64
平均成交金額35748704.01
平均成交筆數687.57
平均漲跌幅-0.12
上漲天數比例39.54
最大單日漲幅10.10
最大單日跌幅-11.06
年化波動率30.01
最大回撤-59.03

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一14.847.821554.46675.70-0.0738.63
週二14.877.811646.96729.19-0.1639.18
週三14.847.751611.41695.49-0.0939.81
週四14.817.721546.42669.59-0.1539.73
週五14.907.831551.40676.95-0.1440.19
週六10.081.20682.82188.730.1046.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2634.4087.5033.6133.050.550.250.000.30
2025-02-2734.2582.8633.7133.140.560.310.000.25
2025-03-0334.0577.1433.7633.210.550.360.000.19
2025-03-0434.5081.8233.8733.310.570.400.000.17
2025-03-0534.7087.0134.0033.410.590.440.000.15
2025-03-0634.6081.8234.0933.500.600.470.000.12
2025-03-0734.8078.1834.2033.590.610.500.000.11
2025-03-1034.7075.4434.2833.680.600.520.000.08
2025-03-1134.1560.3234.2633.710.550.520.000.02
2025-03-1234.0554.2434.2333.740.490.52-1.00-0.03

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1933.80-2強烈賣出
2025-02-2034.35-3強烈賣出
2025-02-2134.25-2強烈賣出
2025-02-2434.35-2強烈賣出
2025-02-2534.45-2強烈賣出
2025-02-2634.40-1賣出
2025-02-2734.25-1賣出
2025-03-0334.05-1賣出
2025-03-0434.50-1賣出
2025-03-0534.70-2強烈賣出
2025-03-0634.60-1賣出
2025-03-0734.80-1賣出
2025-03-1034.70-1賣出
2025-03-1134.150中性
2025-03-1234.050中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1933.80持平賣出持平持平賣出
2025-02-2034.35持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2134.25持平賣出持平持平賣出
2025-02-2434.35持平賣出持平持平賣出
2025-02-2534.45持平賣出持平持平賣出
2025-02-2634.40持平賣出持平持平持平
2025-02-2734.25持平賣出持平持平持平
2025-03-0334.05持平賣出持平持平持平
2025-03-0434.50持平賣出持平持平持平
2025-03-0534.70持平賣出持平持平賣出
2025-03-0634.60持平賣出持平持平持平
2025-03-0734.80持平賣出持平持平持平
2025-03-1034.70持平賣出持平持平持平
2025-03-1134.15持平持平持平持平持平
2025-03-1234.05持平持平賣出持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險23.61
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2401.72
索提諾比率0.36
波動率比率(上行/下行)1.03
95%VaR-2.57
99%VaR-6.01

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.89
年化波動率30.01
5日波動率1.45
10日波動率1.54
20日波動率1.61
60日波動率1.70
上行波動率1.54
下行波動率1.49
收益率峰度8.90
收益率偏度-0.05
最大單日漲幅9.98
最大單日跌幅-18.18
波動率比率(上行/下行)1.03
平均真實範圍(ATR)0.39
ATR百分比2.28

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.385688.21621637.5-0.188937
25.2505210.11631662.50.502538
32.189127.656451662.50.26415
43.3340310.80931533.33330.293021
5-2.665138.67571540-0.326406
6-0.04940626.541081546.6667-0.0330332
7-3.730227.718841540-0.504854
80.292968.626611553.33330.01464
90.5339137.519381553.33330.04884
10-0.9447056.589461546.6667-0.168659
111.526918.8851415600.153092
122.079454.454781566.66670.429377

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
25.2505210.11631662.50.502538
43.3340310.80931533.33330.293021
32.189127.656451662.50.26415

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-3.730227.718841540-0.504854
5-2.665138.67571540-0.326406
1-1.385688.21621637.5-0.188937

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
215.2505262.5
433.3340333.3333
322.1891262.5

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-3.7302260
54-2.6651360
112-1.3856862.5

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.21
趨勢持續性49.32

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.42
趨勢持續性50.82

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.83
趨勢持續性51.60

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.52
趨勢持續性53.69

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.12
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.80
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度8.27
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-2.45

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.21
成交量動量73.58
動量持續性49.32

10日動量


指標數值
價格動量0.42
成交量動量114.25
動量持續性50.82

20日動量


指標數值
價格動量0.83
成交量動量128.54
動量持續性51.60

60日動量


指標數值
價格動量2.52
成交量動量143.97
動量持續性53.69

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率15.45
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度8.27

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量491.52
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率47.19
長期上漲機率45.03

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.42860.10090.2457
Volume_Shares0.42861.00000.25740.5293
RSI_140.10090.25741.00000.5050
MACD0.24570.52930.50501.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲53.744%
下跌41.252%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12989.06%
2245-31.43%
3341-2.05%
4291-18.56%
531836.16%
6307-2.61%
732620.86%
833019.70%
93055.57%
1030827.27%
11323-4.64%
12331-26.28%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 36.16%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -31.43%)

  • 平均準確率:2.75%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22451.63%
33410.00%
4291-0.69%
5318-0.31%
63070.98%
7326-0.31%
83300.00%
93050.00%
103080.65%
113230.31%
123310.00%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.34%)

  • 平均準確率:0.08%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
2245-13.88%
3341-7.04%
4291-14.43%
531812.26%
6307-4.89%
73269.51%
83307.27%
9305-0.98%
1030810.06%
11323-3.10%
12331-10.88%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 12.26%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -14.43%)

  • 平均準確率:-1.48%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22451.63%
3341-0.59%
4291-0.69%
5318-0.31%
63070.33%
73260.00%
83301.21%
9305-0.98%
103080.32%
113230.00%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -0.98%)

  • 平均準確率:0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.03%
2245-8.98%
33410.88%
4291-2.75%
53180.63%
6307-0.33%
73260.61%
83301.82%
9305-0.98%
103080.65%
11323-2.79%
12331-8.16%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 1.82%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -8.98%)

  • 平均準確率:-1.95%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129816.44%
2245-11.84%
33414.69%
42910.00%
531823.90%
63071.30%
732611.04%
83309.39%
93058.52%
1030815.58%
113230.93%
12331-6.95%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 23.90%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -11.84%)

  • 平均準確率:6.09%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 34.050


潛在支撐位 (由高到低)



  • 33.987

  • 33.306

  • 32.447


潛在阻力位 (由低到高)



  • 35.450

  • 35.528


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.028
上漲比例40.000

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.010
上漲比例39.744

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.009343890.11861440.3846
2-0.03177950.02370140.1747
3-0.0388137-0.029228937.9813
4-0.02443870.059042339.7089

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.023389639.2039
2-0.048710837.9791
3-0.019635141.049
4-0.022674439.5349
5-0.00043918940.5405

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.026
上漲天數比例39.538
下跌天數比例49.154
平盤天數比例11.308

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.067
平均漲幅1.687
平均成交量變化(張)153.275

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.951
平均漲幅0.957
平均成交量變化(張)-34.175

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.315
平均跌幅-1.182
平均成交量變化(張)76.715

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.668
平均跌幅-0.914
平均成交量變化(張)-36.858

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.347
平均漲跌幅1.285
上漲比例68.391
平均成交量(張)6186.868

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.429
成交量變化與價格變化相關係數0.399

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.87%514.1020.68%14.50%33.33%
最近一周-1.30%679.00-20.83%12.61%42.86%
最近半個月0.74%1074.38-35.04%12.91%46.67%
最近一個月10.19%836.46132.25%14.67%46.67%
最近兩個月-5.55%874.15-87.07%18.74%35.00%
最近三個月-0.29%781.569.52%18.79%38.89%
最近半年-10.16%1652.16-90.84%28.79%39.44%
最近一年35.66%3935.94-26.48%34.75%39.18%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天63.3/75.4/54.2/-21.222.1%/-43.4%/4.1%0.03/0.08/-0.03/-0.11
最近一周74.1/81.8/54.2/-27.641.3%/-51.2%/4.1%0.09/0.17/-0.03/-0.19
最近半個月80.5/85.7/54.2/-31.559.9%/-95.9%/4.1%0.22/0.37/-0.03/-0.40
最近一個月64.3/13.8/54.2/40.538.9%/63.5%/4.1%0.17/-0.19/-0.03/0.16
最近兩個月51.7/84.2/54.2/-30.0-2.0%/-122.0%/4.1%0.03/0.14/-0.03/-0.17
最近三個月52.1/48.1/54.2/6.12.8%/0.8%/4.1%0.03/0.09/-0.03/-0.12
最近半年48.7/42.1/54.2/12.1-8.1%/52.1%/4.1%0.00/-0.18/-0.03/0.15
最近一年52.9/60.6/54.2/-6.37.9%/-49.9%/4.1%0.01/0.21/-0.03/-0.24

成交量分析


指標數值
近期平均成交量836.46張
成交量趨勢132.25%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點33.99
第2個買點33.31
第3個買點32.45

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位31.80 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標35.45 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.35% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.71% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:86.12% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.66個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:30.40%

  • 中期(20日)波動率:30.12%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:14.83

  • 價格波動範圍:6.81 ~ 45.40

  • 價格變異係數:52.40%


風險指標



  • 最大回撤:-59.03%

  • 回撤恢復天數:-1179天

  • 風險調整後收益:0.28


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-5.55%

  • 近期波動率:18.74%

  • 近期最大回撤:-15.31%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1640.31%

  • 波動率相對表現:-11.41%

  • 回撤相對表現:+43.72%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:47.19%

  • 歷史整體上漲機率:45.03%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 42.86%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:27:08



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