技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 51.556 |
| MACD | 0.047 |
| DIF | 0.047 |
| EMA_12 | 42.537 |
| EMA_26 | 42.491 |
| MACD Signal | 0.165 |
| MACD Histogram | -0.119 |
| 布林帶上軌 | 45.235 |
| 布林帶中軌 | 42.835 |
| 布林帶下軌 | 40.435 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 43.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 42.835
- 42.488
- 40.750
潛在阻力位 (由低到高)
- 45.235
- 47.150
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.076 |
| 年化波動率 | 32.951 |
| 5日波動率 | 1.628 |
| 10日波動率 | 1.730 |
| 20日波動率 | 1.801 |
| 60日波動率 | 1.871 |
| 上行波動率 | 1.817 |
| 下行波動率 | 1.413 |
| 收益率峰度 | 5.850 |
| 收益率偏度 | 0.631 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.286 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.464 |
| ATR百分比 | 2.576 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.070% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.826% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.025% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.385% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.042% |
| 上漲天數比例 | 38.464% |
| 下跌天數比例 | 53.720% |
| 平盤天數比例 | 7.816% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.926% | 1.997% | 142.221% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.856% | 1.024% | -31.592% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.595% | -1.319% | 64.013% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.623% | -0.989% | -35.317% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.213% |
| 平均漲跌幅 | 2.186% |
| 上漲比例 | 76.968% |
| 平均成交量(張) | 30215 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.467 |
| 價量變化相關性 | 0.388 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 221 | 132 | 59.729% |
| 3 | 下跌 | 874 | 319 | 36.499% |
| 5 | 上漲 | 35 | 25 | 71.429% |
| 5 | 下跌 | 349 | 138 | 39.542% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 35 | 11 | 31.429% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
