大亞的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價14.97
收盤價標準差12.26
最高價68.00
最低價3.88
平均成交量(張)8197.91
成交量標準差(張)19227.41
平均成交金額233652775.13
平均成交筆數3358.59
平均漲跌幅-0.18
上漲天數比例38.46
最大單日漲幅13.24
最大單日跌幅-11.49
年化波動率32.95
最大回撤-61.06

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一15.0712.418071.743290.12-0.1638.90
週二15.0212.288578.563479.83-0.2139.44
週三14.9512.158159.923353.91-0.0740.48
週四14.8912.128088.953272.73-0.2137.99
週五15.0812.428172.883440.22-0.2735.39
週六7.472.703760.471137.070.0440.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2644.0064.2543.2642.630.630.240.000.39
2025-02-2743.0561.6943.2342.660.570.310.000.26
2025-03-0342.0552.6843.0542.620.430.330.000.10
2025-03-0442.4557.1442.9642.610.350.340.000.01
2025-03-0543.0560.9542.9742.640.330.33-1.00-0.00
2025-03-0642.2052.6342.8542.610.250.320.00-0.07
2025-03-0741.7544.6242.6842.540.140.280.00-0.14
2025-03-1042.2048.7342.6142.520.090.240.00-0.15
2025-03-1141.6046.8342.4542.450.000.200.00-0.19
2025-03-1243.0051.5642.5442.490.050.170.00-0.12

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1942.65-1賣出
2025-02-2045.45-3強烈賣出
2025-02-2145.00-2強烈賣出
2025-02-2444.50-1賣出
2025-02-2543.850中性
2025-02-2644.000中性
2025-02-2743.050中性
2025-03-0342.050中性
2025-03-0442.450中性
2025-03-0543.05-1賣出
2025-03-0642.200中性
2025-03-0741.751買入
2025-03-1042.201買入
2025-03-1141.601買入
2025-03-1243.000中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1942.65持平持平持平持平賣出
2025-02-2045.45持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2145.00持平賣出持平賣出持平
2025-02-2444.50持平賣出持平持平持平
2025-02-2543.85持平持平持平持平持平
2025-02-2644.00持平持平持平持平持平
2025-02-2743.05持平持平持平持平持平
2025-03-0342.05持平持平持平持平持平
2025-03-0442.45持平持平持平持平持平
2025-03-0543.05持平持平賣出持平持平
2025-03-0642.20賣出持平持平持平買入
2025-03-0741.75持平持平持平持平買入
2025-03-1042.20持平持平持平持平買入
2025-03-1141.60持平持平持平持平買入
2025-03-1243.00持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.43
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2402.32
索提諾比率0.63
波動率比率(上行/下行)1.29
95%VaR-2.84
99%VaR-5.47

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.08
年化波動率32.95
5日波動率1.63
10日波動率1.73
20日波動率1.80
60日波動率1.87
上行波動率1.82
下行波動率1.41
收益率峰度5.85
收益率偏度0.63
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.29
平均真實範圍(ATR)0.46
ATR百分比2.58

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.260715.876541631.25-0.413062
23.485057.289271681.250.455242
32.286639.302061656.250.227903
48.7027620.45221553.33330.417368
5-3.565288.198651526.6667-0.45519
61.127938.017511546.66670.119896
70.08610676.407711566.6667-0.0125723
8-1.9078312.02541520-0.17251
91.12878.04651566.66670.119559
10-1.4474611.0191540-0.146486
115.1315116.52591553.33330.300428
120.4285375.136321553.33330.050984

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
48.7027620.45221553.33330.417368
115.1315116.52591553.33330.300428
23.485057.289271681.250.455242

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-3.565288.198651526.6667-0.45519
1-2.260715.876541631.25-0.413062
8-1.9078312.02541520-0.17251

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
438.7027653.3333
11105.1315153.3333
213.4850581.25

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-3.5652873.3333
112-2.2607168.75
87-1.9078380

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.33
趨勢持續性48.46

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.66
趨勢持續性50.01

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.33
趨勢持續性49.69

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.25
趨勢持續性49.40

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.96
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.13
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度5.15
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-9.99

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.33
成交量動量54.81
動量持續性48.46

10日動量


指標數值
價格動量0.66
成交量動量66.51
動量持續性50.01

20日動量


指標數值
價格動量1.33
成交量動量89.97
動量持續性49.69

60日動量


指標數值
價格動量4.25
成交量動量129.54
動量持續性49.40

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.05

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率35.19
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度5.15

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量5344.37
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率42.70
長期上漲機率43.79

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.46730.04290.2237
Volume_Shares0.46731.00000.26960.6455
RSI_140.04290.26961.00000.4299
MACD0.22370.64550.42991.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.729%
下跌36.499%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129822.48%
2245-22.04%
33410.88%
4291-23.71%
531824.84%
630710.75%
7326-9.82%
833033.64%
930512.79%
1030815.58%
113236.81%
12331-8.16%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 33.64%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -23.71%)

  • 平均準確率:5.34%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22452.86%
3341-1.47%
42910.34%
5318-0.31%
63070.33%
73260.31%
8330-1.21%
93051.64%
10308-0.97%
113230.62%
123310.00%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.86%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.47%)

  • 平均準確率:0.09%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12982.01%
2245-12.24%
3341-2.93%
4291-14.43%
53187.23%
6307-0.33%
7326-5.21%
83309.09%
93051.97%
103082.92%
11323-2.48%
12331-8.16%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 9.09%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -14.43%)

  • 平均準確率:-1.88%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22452.04%
3341-0.59%
4291-0.69%
5318-0.31%
63070.98%
73260.31%
8330-0.91%
93050.98%
10308-1.30%
113231.24%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.34%)

  • 平均準確率:0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12981.01%
2245-9.39%
3341-2.64%
4291-6.53%
5318-0.31%
63070.33%
7326-6.44%
83309.39%
93050.66%
10308-2.27%
11323-3.72%
12331-1.51%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 9.39%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -9.39%)

  • 平均準確率:-1.79%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129821.81%
2245-5.31%
33418.50%
4291-2.41%
531818.55%
63079.45%
73261.23%
833017.27%
93057.54%
1030817.21%
1132311.15%
123311.81%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 21.81%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -5.31%)

  • 平均準確率:8.90%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 43.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 42.835

  • 42.488

  • 40.750


潛在阻力位 (由低到高)



  • 45.235

  • 47.150


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.070
上漲比例39.826

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.025
上漲比例40.385

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02824660.079623837.6697
2-0.04174670.1138937.8821
3-0.05293440.0037746839.6462
4-0.04255720.062343338.5655

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.056381239.2039
2-0.062485535.1916
3-0.021163138.8826
4-0.030255838.0233
5-0.033445945.9459

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.042
上漲天數比例38.464
下跌天數比例53.720
平盤天數比例7.816

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.926
平均漲幅1.997
平均成交量變化(張)142.221

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.856
平均漲幅1.024
平均成交量變化(張)-31.592

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.595
平均跌幅-1.319
平均成交量變化(張)64.013

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.623
平均跌幅-0.989
平均成交量變化(張)-35.317

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.213
平均漲跌幅2.186
上漲比例76.968
平均成交量(張)30215.462

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.467
成交量變化與價格變化相關係數0.388

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天1.90%4038.8690.67%53.74%100.00%
最近一周1.30%3354.67117.77%32.70%71.43%
最近半個月0.82%8269.51132.77%39.37%46.67%
最近一個月7.77%5342.64149.37%31.80%50.00%
最近兩個月-4.34%4251.23143.71%28.66%45.00%
最近三個月-7.13%3975.54-5.83%26.85%43.33%
最近半年-15.69%11642.76-66.35%33.76%41.67%
最近一年19.11%20941.68-27.96%39.05%37.53%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天49.0/48.7/51.6/2.8-19.6%/27.7%/6.9%-0.15/-0.15/-0.12/0.03
最近一周51.8/57.1/51.6/-5.6-12.7%/5.1%/6.9%-0.10/0.01/-0.12/-0.13
最近半個月59.2/64.6/51.6/-13.131.4%/-77.6%/6.9%0.17/0.36/-0.12/-0.48
最近一個月51.7/21.9/51.6/29.719.1%/68.3%/6.9%0.14/-0.30/-0.12/0.19
最近兩個月45.9/53.8/51.6/-2.2-13.5%/36.0%/6.9%0.04/0.05/-0.12/-0.17
最近三個月44.5/24.7/51.6/26.8-19.9%/78.8%/6.9%0.05/-0.09/-0.12/-0.03
最近半年46.5/43.3/51.6/8.3-11.2%/0.7%/6.9%0.02/0.10/-0.12/-0.22
最近一年49.2/58.3/51.6/-6.71.6%/-14.7%/6.9%0.01/0.14/-0.12/-0.26

成交量分析


指標數值
近期平均成交量5342.64張
成交量趨勢149.37%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點42.83
第2個買點42.49
第3個買點40.75

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位39.94 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標45.23 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.54% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.38% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:89.54% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.71個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:34.42%

  • 中期(20日)波動率:35.55%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:14.97

  • 價格波動範圍:3.88 ~ 68.00

  • 價格變異係數:81.86%


風險指標



  • 最大回撤:-61.06%

  • 回撤恢復天數:-1178天

  • 風險調整後收益:0.43


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-4.34%

  • 近期波動率:28.66%

  • 近期最大回撤:-12.58%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2097.26%

  • 波動率相對表現:-4.36%

  • 回撤相對表現:+48.48%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:42.70%

  • 歷史整體上漲機率:43.79%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 57.14%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:27:04



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置