技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 54.037 |
| MACD | 0.387 |
| DIF | 0.387 |
| EMA_12 | 27.950 |
| EMA_26 | 27.563 |
| MACD Signal | 0.579 |
| MACD Histogram | -0.192 |
| 布林帶上軌 | 30.269 |
| 布林帶中軌 | 28.038 |
| 布林帶下軌 | 25.806 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 27.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 26.522
- 25.806
- 25.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.269
- 31.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.139 |
| 年化波動率 | 33.956 |
| 5日波動率 | 1.653 |
| 10日波動率 | 1.757 |
| 20日波動率 | 1.832 |
| 60日波動率 | 1.915 |
| 上行波動率 | 1.885 |
| 下行波動率 | 1.466 |
| 收益率峰度 | 6.398 |
| 收益率偏度 | 0.721 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.971 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.285 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.382 |
| ATR百分比 | 2.510 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.041% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.304% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.205% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.026% |
| 上漲天數比例 | 40.612% |
| 下跌天數比例 | 49.906% |
| 平盤天數比例 | 9.482% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.335% | 2.058% | 170.058% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.527% | 1.005% | -36.028% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.180% | -1.350% | 83.026% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.957% | -1.028% | -38.442% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.153% |
| 平均漲跌幅 | 1.848% |
| 上漲比例 | 74.603% |
| 平均成交量(張) | 10748 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.478 |
| 價量變化相關性 | 0.418 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 276 | 153 | 55.435% |
| 3 | 下跌 | 799 | 329 | 41.176% |
| 5 | 上漲 | 62 | 27 | 43.548% |
| 5 | 下跌 | 279 | 115 | 41.219% |
| 10 | 上漲 | 4 | 1 | 25.000% |
| 10 | 下跌 | 28 | 9 | 32.143% |
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