技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 47.907 |
| MACD | 12.397 |
| DIF | 12.397 |
| EMA_12 | 949.405 |
| EMA_26 | 937.009 |
| MACD Signal | 16.918 |
| MACD Histogram | -4.521 |
| 布林帶上軌 | 986.489 |
| 布林帶中軌 | 954.950 |
| 布林帶下軌 | 923.411 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 953.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 923.411
- 910.000
- 889.567
潛在阻力位 (由低到高)
- 986.489
- 988.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.929 |
| 年化波動率 | 46.498 |
| 5日波動率 | 2.659 |
| 10日波動率 | 2.761 |
| 20日波動率 | 2.812 |
| 60日波動率 | 2.857 |
| 上行波動率 | 2.084 |
| 下行波動率 | 1.804 |
| 收益率峰度 | 1.353 |
| 收益率偏度 | 0.213 |
| 最大單日漲幅 | 13.043 |
| 最大單日跌幅 | -11.927 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.155 |
| 平均真實範圍(ATR) | 19.126 |
| ATR百分比 | 3.969 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -1.373% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.839% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.198% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.596% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.774% |
| 上漲天數比例 | 42.300% |
| 下跌天數比例 | 53.398% |
| 平盤天數比例 | 4.302% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.294% | 2.992% | 87.440% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.767% | 1.738% | -31.671% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.713% | -2.427% | 66.303% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.227% | -1.609% | -33.173% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.940% |
| 平均漲跌幅 | 1.524% |
| 上漲比例 | 61.983% |
| 平均成交量(張) | 2141 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.061 |
| 價量變化相關性 | 0.091 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 223 | 141 | 63.229% |
| 3 | 下跌 | 628 | 271 | 43.153% |
| 5 | 上漲 | 23 | 17 | 73.913% |
| 5 | 下跌 | 201 | 84 | 41.791% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 5 | 55.556% |
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