技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 43.636 |
| MACD | 0.172 |
| DIF | 0.172 |
| EMA_12 | 28.186 |
| EMA_26 | 28.014 |
| MACD Signal | 0.239 |
| MACD Histogram | -0.067 |
| 布林帶上軌 | 28.754 |
| 布林帶中軌 | 28.218 |
| 布林帶下軌 | 27.681 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 27.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 27.681
- 27.591
- 27.550
潛在阻力位 (由低到高)
- 28.750
- 28.754
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.534 |
| 年化波動率 | 40.229 |
| 5日波動率 | 2.085 |
| 10日波動率 | 2.222 |
| 20日波動率 | 2.314 |
| 60日波動率 | 2.424 |
| 上行波動率 | 2.225 |
| 下行波動率 | 1.561 |
| 收益率峰度 | 3.980 |
| 收益率偏度 | 0.801 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.927 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.426 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.848 |
| ATR百分比 | 3.284 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.076% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.207% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.075% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.081% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.080% |
| 上漲天數比例 | 37.784% |
| 下跌天數比例 | 56.014% |
| 平盤天數比例 | 6.203% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.336% | 2.655% | 184.383% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.083% | 1.175% | -35.915% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.601% | -1.706% | 77.757% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.980% | -1.280% | -37.367% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.380% |
| 平均漲跌幅 | 2.315% |
| 上漲比例 | 67.339% |
| 平均成交量(張) | 4924 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.318 |
| 價量變化相關性 | 0.301 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 151 | 91 | 60.265% |
| 3 | 下跌 | 618 | 236 | 38.188% |
| 5 | 上漲 | 26 | 14 | 53.846% |
| 5 | 下跌 | 231 | 86 | 37.229% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 25 | 9 | 36.000% |
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