技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 57.895 |
| MACD | 1.145 |
| DIF | 1.145 |
| EMA_12 | 111.123 |
| EMA_26 | 109.978 |
| MACD Signal | 1.086 |
| MACD Histogram | 0.060 |
| 布林帶上軌 | 113.511 |
| 布林帶中軌 | 110.275 |
| 布林帶下軌 | 107.039 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 112.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 110.275
- 107.892
- 107.039
潛在阻力位 (由低到高)
- 113.500
- 113.511
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.170 |
| 年化波動率 | 18.577 |
| 5日波動率 | 0.946 |
| 10日波動率 | 1.003 |
| 20日波動率 | 1.044 |
| 60日波動率 | 1.092 |
| 上行波動率 | 0.895 |
| 下行波動率 | 0.922 |
| 收益率峰度 | 10.258 |
| 收益率偏度 | -0.057 |
| 最大單日漲幅 | 9.901 |
| 最大單日跌幅 | -8.750 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.971 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.990 |
| ATR百分比 | 1.465 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.049% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.025% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.755% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.057% |
| 上漲天數比例 | 35.396% |
| 下跌天數比例 | 42.427% |
| 平盤天數比例 | 22.178% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 18.562% | 1.162% | 112.767% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.731% | 0.755% | -34.794% |
| 價格下跌_成交量上升 | 29.450% | -0.789% | 91.118% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.258% | -0.474% | -34.806% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.839% |
| 平均漲跌幅 | -0.029% |
| 上漲比例 | 45.455% |
| 平均成交量(張) | 375 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.268 |
| 價量變化相關性 | 0.104 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 120 | 77 | 64.167% |
| 3 | 下跌 | 672 | 233 | 34.673% |
| 5 | 上漲 | 17 | 11 | 64.706% |
| 5 | 下跌 | 283 | 96 | 33.922% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 35 | 15 | 42.857% |
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