伸興的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)57.895
MACD1.145
DIF1.145
EMA_12111.123
EMA_26109.978
MACD Signal1.086
MACD Histogram0.060
布林帶上軌113.511
布林帶中軌110.275
布林帶下軌107.039

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 112.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 110.275

  • 107.892

  • 107.039


潛在阻力位 (由低到高)



  • 113.500

  • 113.511


3. 波動性分析


指標數值
日波動率1.170
年化波動率18.577
5日波動率0.946
10日波動率1.003
20日波動率1.044
60日波動率1.092
上行波動率0.895
下行波動率0.922
收益率峰度10.258
收益率偏度-0.057
最大單日漲幅9.901
最大單日跌幅-8.750
波動率比率(上行/下行)0.971
平均真實範圍(ATR)1.990
ATR百分比1.465

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅0.049%
月初效應-上漲比例40.000%
月底效應-平均漲跌幅0.025%
月底效應-上漲比例35.755%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.057%
上漲天數比例35.396%
下跌天數比例42.427%
平盤天數比例22.178%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升18.562%1.162%112.767%
價格上漲_成交量下降20.731%0.755%-34.794%
價格下跌_成交量上升29.450%-0.789%91.118%
價格下跌_成交量下降31.258%-0.474%-34.806%

高成交量分析


指標數值
發生頻率8.839%
平均漲跌幅-0.029%
上漲比例45.455%
平均成交量(張)375

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.268
價量變化相關性0.104




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲1207764.167%
3下跌67223334.673%
5上漲171164.706%
5下跌2839633.922%
10上漲000.000%
10下跌351542.857%


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