技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 57.895 |
MACD | 1.145 |
DIF | 1.145 |
EMA_12 | 111.123 |
EMA_26 | 109.978 |
MACD Signal | 1.086 |
MACD Histogram | 0.060 |
布林帶上軌 | 113.511 |
布林帶中軌 | 110.275 |
布林帶下軌 | 107.039 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 112.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 110.275
- 107.892
- 107.039
潛在阻力位 (由低到高)
- 113.500
- 113.511
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.170 |
年化波動率 | 18.577 |
5日波動率 | 0.946 |
10日波動率 | 1.003 |
20日波動率 | 1.044 |
60日波動率 | 1.092 |
上行波動率 | 0.895 |
下行波動率 | 0.922 |
收益率峰度 | 10.258 |
收益率偏度 | -0.057 |
最大單日漲幅 | 9.901 |
最大單日跌幅 | -8.750 |
波動率比率(上行/下行) | 0.971 |
平均真實範圍(ATR) | 1.990 |
ATR百分比 | 1.465 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | 0.049% |
月初效應-上漲比例 | 40.000% |
月底效應-平均漲跌幅 | 0.025% |
月底效應-上漲比例 | 35.755% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.057% |
上漲天數比例 | 35.396% |
下跌天數比例 | 42.427% |
平盤天數比例 | 22.178% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 18.562% | 1.162% | 112.767% |
價格上漲_成交量下降 | 20.731% | 0.755% | -34.794% |
價格下跌_成交量上升 | 29.450% | -0.789% | 91.118% |
價格下跌_成交量下降 | 31.258% | -0.474% | -34.806% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.839% |
平均漲跌幅 | -0.029% |
上漲比例 | 45.455% |
平均成交量(張) | 375 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.268 |
價量變化相關性 | 0.104 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 120 | 77 | 64.167% |
3 | 下跌 | 672 | 233 | 34.673% |
5 | 上漲 | 17 | 11 | 64.706% |
5 | 下跌 | 283 | 96 | 33.922% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 35 | 15 | 42.857% |
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