伸興的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數2489.00
平均收盤價134.84
收盤價標準差19.13
最高價192.00
最低價93.20
平均成交量(張)123.96
成交量標準差(張)143.38
平均成交金額17438875.05
平均成交筆數136.45
平均漲跌幅-0.04
上漲天數比例35.40
最大單日漲幅11.00
最大單日跌幅-7.20
年化波動率18.58
最大回撤-49.63

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一134.4419.27130.16146.21-0.0832.44
週二134.8019.27122.15135.06-0.0833.53
週三135.1519.05121.09133.220.0240.32
週四135.1119.13127.98137.55-0.0733.20
週五134.4619.07119.72131.920.0237.89
週六145.4411.5754.2349.67-0.1611.11

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-26110.0072.22109.09108.270.830.550.000.27
2025-02-27111.0073.68109.39108.470.920.630.000.29
2025-03-03111.0070.59109.63108.660.980.700.000.28
2025-03-04111.5070.59109.92108.871.050.770.000.29
2025-03-05112.0076.47110.24109.101.140.840.000.30
2025-03-06113.5078.95110.74109.431.320.940.000.38
2025-03-07111.5065.22110.86109.581.281.010.000.27
2025-03-10111.5063.64110.96109.721.241.050.000.18
2025-03-11111.0063.64110.96109.821.151.070.000.08
2025-03-12112.0057.89111.12109.981.151.090.000.06

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-19110.50-2強烈賣出
2025-02-20110.00-1賣出
2025-02-21110.50-2強烈賣出
2025-02-24109.50-1賣出
2025-02-25110.00-2強烈賣出
2025-02-26110.00-2強烈賣出
2025-02-27111.00-2強烈賣出
2025-03-03111.00-2強烈賣出
2025-03-04111.50-2強烈賣出
2025-03-05112.00-2強烈賣出
2025-03-06113.50-3強烈賣出
2025-03-07111.500中性
2025-03-10111.500中性
2025-03-11111.000中性
2025-03-12112.000中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-19110.50持平持平持平賣出賣出
2025-02-20110.00持平持平持平持平賣出
2025-02-21110.50持平賣出持平持平賣出
2025-02-24109.50持平賣出持平持平持平
2025-02-25110.00持平賣出持平持平賣出
2025-02-26110.00持平賣出持平持平賣出
2025-02-27111.00持平賣出持平持平賣出
2025-03-03111.00持平賣出持平持平賣出
2025-03-04111.50持平賣出持平持平賣出
2025-03-05112.00持平賣出持平持平賣出
2025-03-06113.50持平賣出持平賣出賣出
2025-03-07111.50持平持平持平持平持平
2025-03-10111.50持平持平持平持平持平
2025-03-11111.00持平持平持平持平持平
2025-03-12112.00持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險14.64
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數48.67
索提諾比率-0.27
波動率比率(上行/下行)0.97
95%VaR-1.60
99%VaR-3.70

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.17
年化波動率18.58
5日波動率0.95
10日波動率1.00
20日波動率1.04
60日波動率1.09
上行波動率0.90
下行波動率0.92
收益率峰度10.26
收益率偏度-0.06
最大單日漲幅9.90
最大單日跌幅-8.75
波動率比率(上行/下行)0.97
平均真實範圍(ATR)1.99
ATR百分比1.46

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.8705072.654681127.2727-0.390696
22.04962.806781172.72730.670852
30.8042136.69681154.54550.0952017
41.088534.8988110300.188181
5-1.855833.953491040-0.511572
60.4385172.7337910600.0994407
7-2.796634.384491030-0.675859
80.4550168.2197510500.0350801
90.2410533.8531610300.0193053
10-1.81535.718911040-0.346564
110.7686163.7519610600.160436
120.4468273.770451154.54550.0743042

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
22.04962.806781172.72730.670852
41.088534.8988110300.188181
30.8042136.69681154.54550.0952017

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-2.796634.384491030-0.675859
5-1.855833.953491040-0.511572
10-1.81535.718911040-0.346564

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
212.049672.7273
431.0885330
320.80421354.5455

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-2.7966370
54-1.8558360
109-1.815360

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.04
趨勢持續性43.71

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.08
趨勢持續性44.76

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.17
趨勢持續性42.91

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.70
趨勢持續性41.34

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.09
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.01
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.99
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-1.20

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.04
成交量動量47.34
動量持續性43.71

10日動量


指標數值
價格動量-0.08
成交量動量53.10
動量持續性44.76

20日動量


指標數值
價格動量-0.17
成交量動量64.08
動量持續性42.91

60日動量


指標數值
價格動量-0.70
成交量動量85.53
動量持續性41.34

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率13.68
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.99

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量80.59
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率58.62
中期上漲機率41.57
長期上漲機率39.31

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.26780.13170.2479
Volume_Shares0.26781.00000.09700.1697
RSI_140.13170.09701.00000.6445
MACD0.24790.16970.64451.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲64.167%
下跌34.673%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12039.85%
2167-32.34%
3230-20.00%
419020.00%
521127.96%
6205-24.39%
721656.02%
822110.86%
9202-13.86%
1020139.30%
1121617.59%
12227-7.49%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 56.02%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -32.34%)

  • 平均準確率：6.96%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1203-0.49%
21672.99%
3230-0.87%
41900.00%
52110.00%
62051.46%
7216-2.78%
82211.81%
9202-0.50%
102010.00%
112160.00%
12227-0.44%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.99%)

  • 最差表現月份：7月 (準確率: -2.78%)

  • 平均準確率：0.10%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1203-0.99%
2167-14.97%
3230-16.96%
41903.16%
521112.80%
6205-4.88%
721621.30%
8221-0.90%
9202-3.47%
1020112.94%
112169.26%
12227-3.08%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 21.30%)

  • 最差表現月份：3月 (準確率: -16.96%)

  • 平均準確率：1.18%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12030.00%
21671.80%
3230-0.87%
41900.00%
52110.95%
62050.49%
7216-1.85%
82211.81%
9202-1.98%
102010.00%
112160.93%
12227-0.44%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 1.81%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: -1.98%)

  • 平均準確率：0.07%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12033.45%
2167-8.98%
32302.61%
41902.11%
52119.00%
6205-1.95%
72166.02%
82217.69%
92020.99%
102013.98%
112160.00%
12227-4.41%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 9.00%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -8.98%)

  • 平均準確率：1.71%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12037.88%
2167-13.17%
3230-3.91%
419014.74%
52115.21%
6205-19.51%
721633.33%
82210.45%
9202-8.91%
1020122.39%
112167.41%
122270.88%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 33.33%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -19.51%)

  • 平均準確率：3.90%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 112.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 110.275

  • 107.892

  • 107.039


潛在阻力位 (由低到高)



  • 113.500

  • 113.511


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.049
上漲比例40.000

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.025
上漲比例35.755

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.07983330.040605433.5
2-0.00346535-0.010305736.7987
3-0.112833-0.050156134.7418
4-0.0310559-0.0092109736.4907

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.021052636.8421
2-0.2111531.7073
30.0045840438.3701
4-0.032695733.0435
50.03440

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.057
上漲天數比例35.396
下跌天數比例42.427
平盤天數比例22.178

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例18.562
平均漲幅1.162
平均成交量變化(張)112.767

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.731
平均漲幅0.755
平均成交量變化(張)-34.794

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例29.450
平均跌幅-0.789
平均成交量變化(張)91.118

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.258
平均跌幅-0.474
平均成交量變化(張)-34.806

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.839
平均漲跌幅-0.029
上漲比例45.455
平均成交量(張)375.292

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.268
成交量變化與價格變化相關係數0.104

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.45%193.62-73.66%15.15%66.67%
最近一周0.45%171.18-40.26%17.50%57.14%
最近半個月1.36%136.94-55.09%12.79%53.33%
最近一個月6.16%105.3536.86%14.15%43.33%
最近兩個月8.74%117.5444.15%17.61%40.00%
最近三個月4.19%106.185.24%17.84%36.67%
最近半年10.89%116.68-37.80%19.09%36.67%
最近一年10.89%104.71-17.76%17.48%33.70%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天61.7/63.6/57.9/-5.742.7%/6.8%/53.3%0.11/0.18/0.06/-0.12
最近一周68.1/70.6/57.9/-12.762.3%/-18.1%/53.3%0.22/0.29/0.06/-0.23
最近半個月69.7/68.0/57.9/-10.171.2%/-72.3%/53.3%0.28/0.35/0.06/-0.29
最近一個月57.4/41.7/57.9/16.231.4%/113.7%/53.3%0.04/-0.65/0.06/0.71
最近兩個月58.3/50.0/57.9/7.930.7%/85.9%/53.3%0.15/0.08/0.06/-0.02
最近三個月51.5/21.9/57.9/36.04.9%/120.9%/53.3%0.05/-0.76/0.06/0.82
最近半年52.8/46.2/57.9/11.78.4%/74.3%/53.3%0.02/-0.10/0.06/0.16
最近一年50.9/48.2/57.9/9.72.3%/47.1%/53.3%0.04/0.60/0.06/-0.54

成交量分析


指標數值
近期平均成交量105.35張
成交量趨勢36.86%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點110.28
第2個買點107.89
第3個買點107.04

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位104.90 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標113.50 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：98.29% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：93.35% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：65.56% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.55個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：18.68%

  • 中期(20日)波動率：17.94%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：134.84

  • 價格波動範圍：93.20 ~ 192.00

  • 價格變異係數：14.19%


風險指標



  • 最大回撤：-49.63%

  • 回撤恢復天數：312天

  • 風險調整後收益：-0.22


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：8.74%

  • 近期波動率：17.61%

  • 近期最大回撤：-7.96%

  • 近期上漲天數比例：46.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+1165.55%

  • 波動率相對表現：-1.00%

  • 回撤相對表現：+41.67%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：58.62%

  • 近90日上漲機率：41.57%

  • 歷史整體上漲機率：39.31%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 57.14%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-12 19:26:39



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置