技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 29.870 |
| MACD | -0.129 |
| DIF | -0.129 |
| EMA_12 | 39.573 |
| EMA_26 | 39.702 |
| MACD Signal | 0.037 |
| MACD Histogram | -0.167 |
| 布林帶上軌 | 41.429 |
| 布林帶中軌 | 39.957 |
| 布林帶下軌 | 38.486 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 39.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 38.486
- 37.750
潛在阻力位 (由低到高)
- 41.429
- 41.450
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.454 |
| 年化波動率 | 38.952 |
| 5日波動率 | 1.984 |
| 10日波動率 | 2.102 |
| 20日波動率 | 2.191 |
| 60日波動率 | 2.292 |
| 上行波動率 | 2.158 |
| 下行波動率 | 1.548 |
| 收益率峰度 | 4.226 |
| 收益率偏度 | 0.783 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.394 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.298 |
| ATR百分比 | 3.139 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.147% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.391% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.110% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.205% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.134% |
| 上漲天數比例 | 37.470% |
| 下跌天數比例 | 56.460% |
| 平盤天數比例 | 6.070% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.792% | 2.434% | 193.179% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.903% | 1.101% | -34.515% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.058% | -1.692% | 72.815% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.247% | -1.248% | -37.508% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.395% |
| 平均漲跌幅 | 2.122% |
| 上漲比例 | 69.767% |
| 平均成交量(張) | 3624 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.334 |
| 價量變化相關性 | 0.315 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 160 | 112 | 70.000% |
| 3 | 下跌 | 849 | 357 | 42.049% |
| 5 | 上漲 | 16 | 10 | 62.500% |
| 5 | 下跌 | 271 | 125 | 46.125% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 11 | 5 | 45.455% |
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