技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 29.870 |
MACD | -0.129 |
DIF | -0.129 |
EMA_12 | 39.573 |
EMA_26 | 39.702 |
MACD Signal | 0.037 |
MACD Histogram | -0.167 |
布林帶上軌 | 41.429 |
布林帶中軌 | 39.957 |
布林帶下軌 | 38.486 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 39.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 38.486
- 37.750
潛在阻力位 (由低到高)
- 41.429
- 41.450
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.454 |
年化波動率 | 38.952 |
5日波動率 | 1.984 |
10日波動率 | 2.102 |
20日波動率 | 2.191 |
60日波動率 | 2.292 |
上行波動率 | 2.158 |
下行波動率 | 1.548 |
收益率峰度 | 4.226 |
收益率偏度 | 0.783 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.394 |
平均真實範圍(ATR) | 1.298 |
ATR百分比 | 3.139 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.147% |
月初效應-上漲比例 | 37.391% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.110% |
月底效應-上漲比例 | 38.205% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.134% |
上漲天數比例 | 37.470% |
下跌天數比例 | 56.460% |
平盤天數比例 | 6.070% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.792% | 2.434% | 193.179% |
價格上漲_成交量下降 | 19.903% | 1.101% | -34.515% |
價格下跌_成交量上升 | 21.058% | -1.692% | 72.815% |
價格下跌_成交量下降 | 34.247% | -1.248% | -37.508% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 10.395% |
平均漲跌幅 | 2.122% |
上漲比例 | 69.767% |
平均成交量(張) | 3624 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.334 |
價量變化相關性 | 0.315 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 160 | 112 | 70.000% |
3 | 下跌 | 849 | 357 | 42.049% |
5 | 上漲 | 16 | 10 | 62.500% |
5 | 下跌 | 271 | 125 | 46.125% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 11 | 5 | 45.455% |
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