技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 58.993 |
| MACD | 0.489 |
| DIF | 0.489 |
| EMA_12 | 16.421 |
| EMA_26 | 15.932 |
| MACD Signal | 0.550 |
| MACD Histogram | -0.061 |
| 布林帶上軌 | 18.242 |
| 布林帶中軌 | 16.078 |
| 布林帶下軌 | 13.913 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 16.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 16.078
- 15.124
- 14.150
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.242
- 18.700
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.164 |
| 年化波動率 | 34.353 |
| 5日波動率 | 1.726 |
| 10日波動率 | 1.838 |
| 20日波動率 | 1.912 |
| 60日波動率 | 1.997 |
| 上行波動率 | 1.937 |
| 下行波動率 | 1.400 |
| 收益率峰度 | 5.407 |
| 收益率偏度 | 0.807 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.647 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.383 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.343 |
| ATR百分比 | 2.749 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.013% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.087% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.027% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.821% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.028% |
| 上漲天數比例 | 36.019% |
| 下跌天數比例 | 51.679% |
| 平盤天數比例 | 12.302% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.804% | 2.224% | 187.711% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.157% | 1.131% | -35.665% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.013% | -1.362% | 94.256% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.026% | -1.009% | -38.547% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.583% |
| 平均漲跌幅 | 1.855% |
| 上漲比例 | 69.543% |
| 平均成交量(張) | 5984 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.297 |
| 價量變化相關性 | 0.203 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 161 | 98 | 60.870% |
| 3 | 下跌 | 938 | 332 | 35.394% |
| 5 | 上漲 | 30 | 15 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 391 | 146 | 37.340% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 42 | 16 | 38.095% |
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