技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 58.993 |
MACD | 0.489 |
DIF | 0.489 |
EMA_12 | 16.421 |
EMA_26 | 15.932 |
MACD Signal | 0.550 |
MACD Histogram | -0.061 |
布林帶上軌 | 18.242 |
布林帶中軌 | 16.078 |
布林帶下軌 | 13.913 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 16.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 16.078
- 15.124
- 14.150
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.242
- 18.700
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.164 |
年化波動率 | 34.353 |
5日波動率 | 1.726 |
10日波動率 | 1.838 |
20日波動率 | 1.912 |
60日波動率 | 1.997 |
上行波動率 | 1.937 |
下行波動率 | 1.400 |
收益率峰度 | 5.407 |
收益率偏度 | 0.807 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -11.647 |
波動率比率(上行/下行) | 1.383 |
平均真實範圍(ATR) | 0.343 |
ATR百分比 | 2.749 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.013% |
月初效應-上漲比例 | 38.087% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.027% |
月底效應-上漲比例 | 37.821% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.028% |
上漲天數比例 | 36.019% |
下跌天數比例 | 51.679% |
平盤天數比例 | 12.302% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.804% | 2.224% | 187.711% |
價格上漲_成交量下降 | 18.157% | 1.131% | -35.665% |
價格下跌_成交量上升 | 24.013% | -1.362% | 94.256% |
價格下跌_成交量下降 | 35.026% | -1.009% | -38.547% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 10.583% |
平均漲跌幅 | 1.855% |
上漲比例 | 69.543% |
平均成交量(張) | 5984 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.297 |
價量變化相關性 | 0.203 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 161 | 98 | 60.870% |
3 | 下跌 | 938 | 332 | 35.394% |
5 | 上漲 | 30 | 15 | 50.000% |
5 | 下跌 | 391 | 146 | 37.340% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 42 | 16 | 38.095% |
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