技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 61.111 |
| MACD | 1.039 |
| DIF | 1.039 |
| EMA_12 | 61.897 |
| EMA_26 | 60.858 |
| MACD Signal | 0.489 |
| MACD Histogram | 0.550 |
| 布林帶上軌 | 64.603 |
| 布林帶中軌 | 60.760 |
| 布林帶下軌 | 56.917 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 63.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 60.760
- 60.385
- 58.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 64.603
- 66.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.285 |
| 年化波動率 | 36.279 |
| 5日波動率 | 1.889 |
| 10日波動率 | 2.003 |
| 20日波動率 | 2.069 |
| 60日波動率 | 2.131 |
| 上行波動率 | 1.998 |
| 下行波動率 | 1.356 |
| 收益率峰度 | 3.831 |
| 收益率偏度 | 0.869 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.473 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.062 |
| ATR百分比 | 2.950 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.106% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.391% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.140% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.231% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.171% |
| 上漲天數比例 | 38.705% |
| 下跌天數比例 | 55.090% |
| 平盤天數比例 | 6.124% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.341% | 2.365% | 170.702% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.038% | 1.164% | -36.270% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.100% | -1.596% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.521% | -1.166% | -38.576% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.663% |
| 平均漲跌幅 | 2.105% |
| 上漲比例 | 69.521% |
| 平均成交量(張) | 810 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.139 |
| 價量變化相關性 | 0.315 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 178 | 116 | 65.169% |
| 3 | 下跌 | 830 | 322 | 38.795% |
| 5 | 上漲 | 21 | 14 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 314 | 120 | 38.217% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 33 | 10 | 30.303% |
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