技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 46.014 |
| MACD | 11.028 |
| DIF | 11.028 |
| EMA_12 | 592.669 |
| EMA_26 | 581.641 |
| MACD Signal | 19.415 |
| MACD Histogram | -8.386 |
| 布林帶上軌 | 684.082 |
| 布林帶中軌 | 591.050 |
| 布林帶下軌 | 498.018 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 545.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 515.000
- 498.018
潛在阻力位 (由低到高)
- 676.000
- 684.082
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.500 |
| 年化波動率 | 39.687 |
| 5日波動率 | 2.025 |
| 10日波動率 | 2.142 |
| 20日波動率 | 2.216 |
| 60日波動率 | 2.290 |
| 上行波動率 | 2.123 |
| 下行波動率 | 1.622 |
| 收益率峰度 | 4.331 |
| 收益率偏度 | 0.546 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -17.553 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.309 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.989 |
| ATR百分比 | 3.168 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.116% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.478% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.432% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.282% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.207% |
| 上漲天數比例 | 39.672% |
| 下跌天數比例 | 52.753% |
| 平盤天數比例 | 7.575% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.926% | 2.489% | 157.245% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.688% | 1.321% | -32.317% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.461% | -1.715% | 74.390% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.924% | -1.198% | -36.337% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.261% |
| 平均漲跌幅 | 2.158% |
| 上漲比例 | 73.298% |
| 平均成交量(張) | 6754 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.352 |
| 價量變化相關性 | 0.081 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 222 | 135 | 60.811% |
| 3 | 下跌 | 777 | 332 | 42.728% |
| 5 | 上漲 | 34 | 19 | 55.882% |
| 5 | 下跌 | 264 | 115 | 43.561% |
| 10 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 7 | 5 | 71.429% |
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