技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 61.538 |
| MACD | 0.167 |
| DIF | 0.167 |
| EMA_12 | 14.290 |
| EMA_26 | 14.123 |
| MACD Signal | 0.184 |
| MACD Histogram | -0.016 |
| 布林帶上軌 | 14.553 |
| 布林帶中軌 | 14.275 |
| 布林帶下軌 | 13.997 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.275
- 13.997
- 13.894
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.553
- 14.750
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.928 |
| 年化波動率 | 30.603 |
| 5日波動率 | 1.473 |
| 10日波動率 | 1.567 |
| 20日波動率 | 1.630 |
| 60日波動率 | 1.703 |
| 上行波動率 | 1.698 |
| 下行波動率 | 1.412 |
| 收益率峰度 | 6.862 |
| 收益率偏度 | 0.510 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.203 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.366 |
| ATR百分比 | 2.346 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.030% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.696% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.410% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.034% |
| 上漲天數比例 | 35.697% |
| 下跌天數比例 | 49.261% |
| 平盤天數比例 | 15.042% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.697% | 1.869% | 169.386% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.728% | 1.025% | -34.845% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.792% | -1.156% | 72.116% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.784% | -0.845% | -36.732% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.810% |
| 平均漲跌幅 | 1.643% |
| 上漲比例 | 68.598% |
| 平均成交量(張) | 5508 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.295 |
| 價量變化相關性 | 0.280 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 161 | 109 | 67.702% |
| 3 | 下跌 | 983 | 371 | 37.742% |
| 5 | 上漲 | 18 | 12 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 395 | 141 | 35.696% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 39 | 14 | 35.897% |
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