技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 44.000 |
| MACD | -1.794 |
| DIF | -1.794 |
| EMA_12 | 148.402 |
| EMA_26 | 150.195 |
| MACD Signal | -0.949 |
| MACD Histogram | -0.845 |
| 布林帶上軌 | 160.723 |
| 布林帶中軌 | 150.600 |
| 布林帶下軌 | 140.477 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 146.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 140.477
- 140.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 160.723
- 172.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.871 |
| 年化波動率 | 29.708 |
| 5日波動率 | 1.482 |
| 10日波動率 | 1.567 |
| 20日波動率 | 1.623 |
| 60日波動率 | 1.686 |
| 上行波動率 | 1.617 |
| 下行波動率 | 1.315 |
| 收益率峰度 | 6.718 |
| 收益率偏度 | 0.588 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.230 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.301 |
| ATR百分比 | 2.363 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.094% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.825% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.070% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.774% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.065% |
| 上漲天數比例 | 38.611% |
| 下跌天數比例 | 49.758% |
| 平盤天數比例 | 11.632% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.425% | 1.828% | 139.215% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.652% | 0.958% | -32.419% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.429% | -1.164% | 62.892% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.495% | -0.883% | -34.244% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.262% |
| 平均漲跌幅 | 1.642% |
| 上漲比例 | 70.930% |
| 平均成交量(張) | 20744 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.526 |
| 價量變化相關性 | 0.314 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 197 | 127 | 64.467% |
| 3 | 下跌 | 821 | 332 | 40.438% |
| 5 | 上漲 | 28 | 17 | 60.714% |
| 5 | 下跌 | 279 | 119 | 42.652% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 7 | 53.846% |
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