技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 52.830 |
| MACD | 6.671 |
| DIF | 6.671 |
| EMA_12 | 373.391 |
| EMA_26 | 366.719 |
| MACD Signal | 9.509 |
| MACD Histogram | -2.838 |
| 布林帶上軌 | 398.695 |
| 布林帶中軌 | 371.125 |
| 布林帶下軌 | 343.555 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 362.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 345.000
- 343.555
- 343.525
潛在阻力位 (由低到高)
- 395.000
- 398.695
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.940 |
| 年化波動率 | 30.795 |
| 5日波動率 | 1.687 |
| 10日波動率 | 1.770 |
| 20日波動率 | 1.814 |
| 60日波動率 | 1.860 |
| 上行波動率 | 1.424 |
| 下行波動率 | 1.337 |
| 收益率峰度 | 3.639 |
| 收益率偏度 | 0.097 |
| 最大單日漲幅 | 9.957 |
| 最大單日跌幅 | -9.906 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.065 |
| 平均真實範圍(ATR) | 5.063 |
| ATR百分比 | 2.666 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.065% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.739% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.016% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.205% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.159% |
| 上漲天數比例 | 41.606% |
| 下跌天數比例 | 50.013% |
| 平盤天數比例 | 8.380% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.879% | 1.940% | 87.668% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.127% | 1.080% | -30.378% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.288% | -1.565% | 67.556% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.707% | -0.949% | -33.097% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.763% |
| 平均漲跌幅 | 0.995% |
| 上漲比例 | 64.360% |
| 平均成交量(張) | 3913 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.288 |
| 價量變化相關性 | 0.117 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 255 | 142 | 55.686% |
| 3 | 下跌 | 730 | 307 | 42.055% |
| 5 | 上漲 | 46 | 31 | 67.391% |
| 5 | 下跌 | 241 | 105 | 43.568% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 5 | 50.000% |
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