偉全的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價14.55
收盤價標準差2.10
最高價25.40
最低價9.11
平均成交量(張)195.74
成交量標準差(張)451.61
平均成交金額3159416.38
平均成交筆數86.03
平均漲跌幅-0.04
上漲天數比例36.31
最大單日漲幅10.78
最大單日跌幅-12.54
年化波動率23.70
最大回撤-53.47

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一14.552.09202.8588.20-0.1332.33
週二14.562.11193.2486.080.0239.71
週三14.542.10189.5484.82-0.0036.09
週四14.572.10193.9084.310.0136.78
週五14.562.10201.2387.48-0.1136.49
週六13.801.83109.9953.87-0.0740.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2614.1040.0014.1014.16-0.05-0.060.000.01
2025-02-2714.2563.6414.1214.16-0.04-0.060.000.02
2025-03-0314.3569.2314.1614.18-0.02-0.050.000.03
2025-03-0414.4069.2314.2014.190.00-0.040.000.04
2025-03-0514.2560.0014.2014.200.01-0.030.000.04
2025-03-0614.4572.2214.2414.220.03-0.020.000.05
2025-03-0714.4568.7514.2714.230.04-0.010.000.05
2025-03-1014.3561.1114.2914.240.040.000.000.04
2025-03-1114.4568.4214.3114.260.050.010.000.04
2025-03-1214.3059.0914.3114.260.050.020.000.03

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1914.101買入
2025-02-2014.100中性
2025-02-2114.051買入
2025-02-2414.051買入
2025-02-2514.100中性
2025-02-2614.100中性
2025-02-2714.25-2強烈賣出
2025-03-0314.35-1賣出
2025-03-0414.40-1賣出
2025-03-0514.250中性
2025-03-0614.45-3強烈賣出
2025-03-0714.45-1賣出
2025-03-1014.350中性
2025-03-1114.450中性
2025-03-1214.300中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1914.10持平持平持平持平買入
2025-02-2014.10持平持平持平持平持平
2025-02-2114.05持平持平持平持平買入
2025-02-2414.05持平持平持平持平買入
2025-02-2514.10持平持平持平持平持平
2025-02-2614.10持平持平持平持平持平
2025-02-2714.25持平持平持平賣出賣出
2025-03-0314.35買入持平持平賣出賣出
2025-03-0414.40持平持平持平賣出持平
2025-03-0514.25持平持平持平持平持平
2025-03-0614.45持平賣出持平賣出賣出
2025-03-0714.45持平持平持平賣出持平
2025-03-1014.35持平持平持平持平持平
2025-03-1114.45持平持平持平持平持平
2025-03-1214.30持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.38
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數290.38
索提諾比率0.12
波動率比率(上行/下行)0.98
95%VaR-1.82
99%VaR-4.26

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.49
年化波動率23.70
5日波動率1.11
10日波動率1.20
20日波動率1.26
60日波動率1.36
上行波動率1.26
下行波動率1.28
收益率峰度19.70
收益率偏度-0.51
最大單日漲幅9.90
最大單日跌幅-18.63
波動率比率(上行/下行)0.98
平均真實範圍(ATR)0.27
ATR百分比1.83

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.166294.454821531.25-0.299218
20.5580073.619531656.250.108119
33.139867.841371662.50.379168
41.655615.823991546.66670.255657
5-1.333874.73041526.6667-0.317212
62.483045.2068115600.444875
7-1.941626.629351526.6667-0.318024
8-3.710937.040511433.3333-0.550756
92.0921812.02771553.33330.16009
10-1.520495.162421533.3333-0.326814
11-0.7303495.358161546.6667-0.167411
121.634473.879911566.66670.378307

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
33.139867.841371662.50.379168
62.483045.2068115600.444875
92.0921812.02771553.33330.16009

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-3.710937.040511433.3333-0.550756
7-1.941626.629351526.6667-0.318024
10-1.520495.162421533.3333-0.326814

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
323.1398662.5
652.4830460
982.0921853.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-3.7109366.6667
76-1.9416273.3333
109-1.5204966.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.09
趨勢持續性46.12

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.19
趨勢持續性47.14

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.38
趨勢持續性47.03

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.12
趨勢持續性48.56

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.42
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.70
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.26
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-4.76

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.10
成交量動量inf
動量持續性45.88

10日動量


指標數值
價格動量0.19
成交量動量inf
動量持續性46.92

20日動量


指標數值
價格動量0.37
成交量動量inf
動量持續性46.76

60日動量


指標數值
價格動量1.12
成交量動量inf
動量持續性48.27

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率10.25
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.26

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量159.00
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率38.20
長期上漲機率40.03

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.32190.14040.3251
Volume_Shares0.32191.00000.25160.4160
RSI_140.14040.25161.00000.5894
MACD0.32510.41600.58941.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲61.667%
下跌35.104%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129812.75%
22459.39%
3341-13.78%
4291-35.05%
531817.61%
6307-6.51%
7326-3.07%
833027.58%
930515.41%
1030819.81%
1132318.89%
12331-14.80%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 27.58%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -35.05%)

  • 平均準確率:4.02%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
22450.82%
33411.17%
4291-1.03%
5318-0.63%
63071.95%
7326-1.84%
83300.30%
93050.00%
103080.00%
113230.31%
123311.21%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 1.95%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.01%)

  • 平均準確率:0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
22453.67%
3341-7.92%
4291-19.59%
53186.60%
6307-4.23%
7326-2.76%
833013.94%
93055.57%
103084.87%
113231.24%
12331-8.16%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 13.94%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -19.59%)

  • 平均準確率:-0.51%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
2245-0.82%
33411.17%
4291-1.37%
53180.31%
63071.30%
7326-1.53%
83301.21%
93050.00%
10308-0.65%
113230.93%
123310.00%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 1.30%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -1.53%)

  • 平均準確率:-0.04%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
2245-4.90%
3341-2.35%
4291-4.47%
53182.20%
6307-2.28%
7326-0.31%
83302.12%
9305-3.28%
103080.97%
113231.24%
12331-1.51%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.20%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -4.90%)

  • 平均準確率:-0.99%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129814.43%
224510.61%
3341-5.87%
4291-8.59%
53189.12%
6307-3.26%
73263.37%
833010.00%
930513.11%
1030814.61%
1132315.17%
12331-6.34%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 15.17%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -8.59%)

  • 平均準確率:5.53%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 14.300


潛在支撐位 (由高到低)



  • 14.296

  • 14.215

  • 14.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 14.511

  • 14.600


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.020
上漲比例35.826

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.007
上漲比例38.846

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0007840910.053072736.1991
2-0.006775960.059764537.0087
3-0.00933264-0.043448337.3569
4-0.01713540.0066297134.7193

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.014963836.7913
2-0.016212133.9141
3-0.0071428634.7777
40.0035081638.6047
5-0.0093220339.8649

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.009
上漲天數比例36.315
下跌天數比例42.466
平盤天數比例20.978

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.052
平均漲幅1.333
平均成交量變化(張)249.272

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例17.969
平均漲幅0.820
平均成交量變化(張)-41.525

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.887
平均跌幅-0.723
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.092
平均跌幅-0.701
平均成交量變化(張)-46.013

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.878
平均漲跌幅0.864
上漲比例61.235
平均成交量(張)583.677

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.322
成交量變化與價格變化相關係數0.302

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.35%103.4992.00%19.47%33.33%
最近一周-0.69%98.2714.10%15.91%42.86%
最近半個月1.42%117.7838.80%11.60%46.67%
最近一個月1.06%105.9580.53%9.22%30.00%
最近兩個月-4.03%81.52324.67%12.56%26.67%
最近三個月-6.23%90.31-76.19%13.80%28.89%
最近半年-4.03%125.11448.67%17.53%36.67%
最近一年7.52%105.24461.08%15.54%38.08%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天62.9/61.1/59.1/-2.056.5%/-29.5%/28.7%0.04/0.04/0.03/-0.01
最近一周65.5/69.2/59.1/-10.183.4%/-108.8%/28.7%0.04/0.04/0.03/-0.01
最近半個月57.4/50.0/59.1/9.139.2%/69.2%/28.7%0.03/0.01/0.03/0.02
最近一個月50.1/48.6/59.1/10.41.0%/78.1%/28.7%0.02/-0.00/0.03/0.03
最近兩個月46.5/60.0/59.1/-0.9-17.2%/-17.5%/28.7%0.01/0.06/0.03/-0.03
最近三個月45.4/45.7/59.1/13.4-22.9%/46.2%/28.7%-0.00/0.00/0.03/0.03
最近半年47.5/14.8/59.1/44.3-14.0%/145.0%/28.7%-0.00/-0.11/0.03/0.14
最近一年52.0/41.7/59.1/17.43.0%/43.7%/28.7%0.00/0.01/0.03/0.02

成交量分析


指標數值
近期平均成交量105.95張
成交量趨勢80.53%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點14.30
第2個買點14.21
第3個買點14.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位13.72 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標14.51 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:96.63% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:87.09% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:30.95% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.50個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:24.86%

  • 中期(20日)波動率:24.72%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:14.55

  • 價格波動範圍:9.11 ~ 25.40

  • 價格變異係數:14.40%


風險指標



  • 最大回撤:-53.47%

  • 回撤恢復天數:2586天

  • 風險調整後收益:0.10


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-4.03%

  • 近期波動率:12.56%

  • 近期最大回撤:-6.02%

  • 近期上漲天數比例:33.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-883.17%

  • 波動率相對表現:-11.29%

  • 回撤相對表現:+47.45%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:34.48%

  • 近90日上漲機率:38.20%

  • 歷史整體上漲機率:40.03%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 27.78%

  • 2025-03: 42.86%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:25:15



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