技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 50.000 |
| MACD | 0.303 |
| DIF | 0.303 |
| EMA_12 | 18.724 |
| EMA_26 | 18.422 |
| MACD Signal | 0.379 |
| MACD Histogram | -0.076 |
| 布林帶上軌 | 19.348 |
| 布林帶中軌 | 18.685 |
| 布林帶下軌 | 18.022 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 18.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.022
- 17.750
- 17.571
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.348
- 19.850
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.933 |
| 年化波動率 | 30.681 |
| 5日波動率 | 1.496 |
| 10日波動率 | 1.599 |
| 20日波動率 | 1.668 |
| 60日波動率 | 1.748 |
| 上行波動率 | 1.744 |
| 下行波動率 | 1.326 |
| 收益率峰度 | 5.657 |
| 收益率偏度 | 0.575 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.915 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.315 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.439 |
| ATR百分比 | 2.462 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.391% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.949% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.029% |
| 上漲天數比例 | 36.583% |
| 下跌天數比例 | 53.129% |
| 平盤天數比例 | 10.287% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.945% | 2.002% | 155.019% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.238% | 1.019% | -34.697% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.222% | -1.182% | 87.412% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.596% | -0.816% | -37.428% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.428% |
| 平均漲跌幅 | 1.518% |
| 上漲比例 | 66.382% |
| 平均成交量(張) | 4129 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.391 |
| 價量變化相關性 | 0.315 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 161 | 103 | 63.975% |
| 3 | 下跌 | 922 | 358 | 38.829% |
| 5 | 上漲 | 18 | 9 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 349 | 126 | 36.103% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 32 | 8 | 25.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
