技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 62.791 |
| MACD | 0.716 |
| DIF | 0.716 |
| EMA_12 | 12.201 |
| EMA_26 | 11.485 |
| MACD Signal | 0.740 |
| MACD Histogram | -0.024 |
| 布林帶上軌 | 14.400 |
| 布林帶中軌 | 11.665 |
| 布林帶下軌 | 8.929 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 12.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 11.665
- 10.232
- 9.240
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.400
- 14.750
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.990 |
| 年化波動率 | 31.594 |
| 5日波動率 | 1.540 |
| 10日波動率 | 1.638 |
| 20日波動率 | 1.702 |
| 60日波動率 | 1.784 |
| 上行波動率 | 1.774 |
| 下行波動率 | 1.380 |
| 收益率峰度 | 6.431 |
| 收益率偏度 | 0.652 |
| 最大單日漲幅 | 9.988 |
| 最大單日跌幅 | -12.141 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.285 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.263 |
| ATR百分比 | 2.486 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.002% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.478% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.006% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.436% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.011% |
| 上漲天數比例 | 40.774% |
| 下跌天數比例 | 51.276% |
| 平盤天數比例 | 7.924% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.765% | 1.893% | 156.262% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.131% | 0.904% | -37.720% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.046% | -1.224% | 97.951% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.059% | -0.953% | -39.284% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.153% |
| 平均漲跌幅 | 1.849% |
| 上漲比例 | 70.370% |
| 平均成交量(張) | 2291 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.580 |
| 價量變化相關性 | 0.426 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 268 | 154 | 57.463% |
| 3 | 下跌 | 778 | 321 | 41.260% |
| 5 | 上漲 | 45 | 31 | 68.889% |
| 5 | 下跌 | 268 | 106 | 39.552% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 22 | 9 | 40.909% |
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