技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 41.667 |
| MACD | 0.284 |
| DIF | 0.284 |
| EMA_12 | 16.863 |
| EMA_26 | 16.579 |
| MACD Signal | 0.444 |
| MACD Histogram | -0.160 |
| 布林帶上軌 | 18.546 |
| 布林帶中軌 | 17.295 |
| 布林帶下軌 | 16.044 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 16.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 16.050
- 16.044
- 15.572
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.546
- 18.700
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.387 |
| 年化波動率 | 37.894 |
| 5日波動率 | 1.745 |
| 10日波動率 | 1.862 |
| 20日波動率 | 1.945 |
| 60日波動率 | 2.066 |
| 上行波動率 | 2.242 |
| 下行波動率 | 1.669 |
| 收益率峰度 | 6.176 |
| 收益率偏度 | 0.777 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.556 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.344 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.353 |
| ATR百分比 | 2.851 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.007% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.304% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.007% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.410% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.018% |
| 上漲天數比例 | 41.015% |
| 下跌天數比例 | 48.321% |
| 平盤天數比例 | 10.422% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.455% | 2.225% | 332.655% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.232% | 1.204% | -43.039% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.899% | -1.245% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.414% | -1.144% | -44.907% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.416% |
| 平均漲跌幅 | 1.646% |
| 上漲比例 | 62.824% |
| 平均成交量(張) | 1650 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.498 |
| 價量變化相關性 | 0.355 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 246 | 140 | 56.911% |
| 3 | 下跌 | 757 | 315 | 41.612% |
| 5 | 上漲 | 54 | 23 | 42.593% |
| 5 | 下跌 | 254 | 115 | 45.276% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 5 | 2 | 40.000% |
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