大將的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價10.84
收盤價標準差4.02
最高價37.45
最低價5.90
平均成交量(張)414.58
成交量標準差(張)1652.86
平均成交金額7870669.24
平均成交筆數219.93
平均漲跌幅-0.07
上漲天數比例41.02
最大單日漲幅12.97
最大單日跌幅-12.75
年化波動率37.89
最大回撤-64.13

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一10.874.04402.11210.27-0.0541.64
週二10.844.02365.55203.40-0.2538.38
週三10.813.97377.75201.900.0643.41
週四10.854.07440.75226.610.0543.09
週五10.884.05496.32262.48-0.1638.27
週六9.061.0454.3923.530.8253.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2617.6079.6617.2616.410.850.740.000.11
2025-02-2717.2575.0017.2616.470.790.750.000.04
2025-03-0317.0064.3617.2216.510.710.74-1.00-0.04
2025-03-0416.5543.0417.1216.510.600.720.00-0.11
2025-03-0516.4537.3317.0116.510.510.670.00-0.17
2025-03-0616.3021.8816.9016.490.410.620.00-0.21
2025-03-0716.1020.9016.7816.460.320.560.00-0.24
2025-03-1017.7050.0016.9216.560.370.520.00-0.16
2025-03-1116.8541.6716.9116.580.330.480.00-0.15
2025-03-1216.6041.6716.8616.580.280.440.00-0.16

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1917.50-1賣出
2025-02-2017.45-1賣出
2025-02-2117.60-1賣出
2025-02-2418.10-2強烈賣出
2025-02-2517.85-2強烈賣出
2025-02-2617.60-1賣出
2025-02-2717.25-1賣出
2025-03-0317.000中性
2025-03-0416.551買入
2025-03-0516.451買入
2025-03-0616.301買入
2025-03-0716.102強烈買入
2025-03-1017.700中性
2025-03-1116.850中性
2025-03-1216.600中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1917.50持平賣出持平持平持平
2025-02-2017.45持平賣出持平持平持平
2025-02-2117.60持平賣出持平持平持平
2025-02-2418.10持平賣出持平持平賣出
2025-02-2517.85持平賣出持平持平賣出
2025-02-2617.60持平賣出持平持平持平
2025-02-2717.25持平賣出持平持平持平
2025-03-0317.00持平持平賣出持平買入
2025-03-0416.55持平持平持平持平買入
2025-03-0516.45持平持平持平持平買入
2025-03-0616.30賣出買入持平持平買入
2025-03-0716.10持平買入持平持平買入
2025-03-1017.70持平持平持平持平持平
2025-03-1116.85持平持平持平持平持平
2025-03-1216.60持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險26.49
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1713.33
索提諾比率0.35
波動率比率(上行/下行)1.34
95%VaR-3.27
99%VaR-6.89

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.39
年化波動率37.89
5日波動率1.74
10日波動率1.86
20日波動率1.94
60日波動率2.07
上行波動率2.24
下行波動率1.67
收益率峰度6.18
收益率偏度0.78
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-11.56
波動率比率(上行/下行)1.34
平均真實範圍(ATR)0.35
ATR百分比2.85

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.261265.411561637.5-0.448656
21.856866.243561656.250.27071
30.7423068.709821637.50.0660909
414.256732.49061553.33330.433666
53.3872315.042614400.214096
6-3.3895311.45391540-0.31048
70.65020310.1261526.66670.047752
8-4.228898.193411533.3333-0.536475
9-0.3737910.27591566.6667-0.0525946
10-4.267316.379321533.3333-0.695055
114.46799.372661566.66670.458913
120.3468877.113351546.66670.0253354

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
414.256732.49061553.33330.433666
114.46799.372661566.66670.458913
53.3872315.042614400.214096

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-4.267316.379321533.3333-0.695055
8-4.228898.193411533.3333-0.536475
6-3.3895311.45391540-0.31048

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
4314.256753.3333
11104.467966.6667
543.3872340

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-4.2673166.6667
87-4.2288966.6667
65-3.3895360

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.25
趨勢持續性44.61

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.46
趨勢持續性45.12

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.00
趨勢持續性44.99

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.02
趨勢持續性45.02

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度0.00
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-5.23
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度19.81
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-8.57

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.25
成交量動量inf
動量持續性44.40

10日動量


指標數值
價格動量0.47
成交量動量inf
動量持續性44.94

20日動量


指標數值
價格動量1.01
成交量動量inf
動量持續性44.83

60日動量


指標數值
價格動量3.04
成交量動量inf
動量持續性44.86

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率48.52
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度19.81

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量199.91
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率38.20
長期上漲機率41.70

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.49760.07270.3289
Volume_Shares0.49761.00000.18280.4087
RSI_140.07270.18281.00000.4621
MACD0.32890.40870.46211.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲56.911%
下跌41.612%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129856.04%
22456.53%
334115.54%
4291-30.93%
531811.01%
630714.66%
732645.71%
833033.64%
930517.05%
1030835.06%
113238.67%
123317.25%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 56.04%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -30.93%)

  • 平均準確率:18.35%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22451.22%
33410.29%
42910.00%
53180.00%
6307-1.95%
73261.53%
8330-0.91%
93050.98%
10308-1.30%
113231.55%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 1.55%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -1.95%)

  • 平均準確率:0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
129815.10%
2245-1.63%
33419.09%
4291-15.12%
5318-0.63%
6307-1.63%
732614.11%
83308.48%
93056.23%
103088.44%
11323-1.55%
12331-5.74%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 15.10%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -15.12%)

  • 平均準確率:2.93%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
22450.82%
33410.29%
42910.00%
5318-0.31%
6307-1.63%
73261.84%
83300.00%
93050.98%
10308-1.62%
113231.55%
123310.00%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 1.84%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.01%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12984.70%
2245-4.08%
3341-2.93%
4291-12.03%
5318-5.03%
6307-2.93%
7326-0.31%
83303.94%
9305-2.95%
103084.87%
11323-4.64%
12331-5.44%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 4.87%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -12.03%)

  • 平均準確率:-2.24%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129838.93%
224510.20%
33418.80%
4291-3.78%
531816.98%
630722.80%
732628.53%
833022.12%
930511.80%
1030824.68%
1132311.76%
1233119.03%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 38.93%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -3.78%)

  • 平均準確率:17.65%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 16.600


潛在支撐位 (由高到低)



  • 16.050

  • 16.044

  • 15.572


潛在阻力位 (由低到高)



  • 18.546

  • 18.700


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.007
上漲比例43.304

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.007
上漲比例41.410

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.005537940.020580941.5158
2-0.01228070.19846643.4498
3-0.0373229-0.037270240.1665
4-0.01543270.0028803539.0852

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.014733743.4258
2-0.037779137.7468
3-0.024576742.0753
4-0.003962740.2326
50.0095270342.9054

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.018
上漲天數比例41.015
下跌天數比例48.321
平盤天數比例10.422

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.455
平均漲幅2.225
平均成交量變化(張)332.655

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.232
平均漲幅1.204
平均成交量變化(張)-43.039

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.899
平均跌幅-1.245
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.414
平均跌幅-1.144
平均成交量變化(張)-44.907

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.416
平均漲跌幅1.646
上漲比例62.824
平均成交量(張)1649.556

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.498
成交量變化與價格變化相關係數0.355

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-6.21%415.27-54.43%37.25%33.33%
最近一周0.30%222.65199.45%79.88%14.29%
最近半個月-5.14%210.69-13.80%54.12%20.00%
最近一個月17.31%266.4256.99%57.54%40.00%
最近兩個月6.41%188.11101.92%43.76%28.33%
最近三個月-4.60%165.54178.32%38.64%28.89%
最近半年-38.52%582.55-88.59%43.70%31.11%
最近一年25.76%1010.92338.78%49.25%35.07%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天44.4/50.0/41.7/-8.3-21.1%/-86.6%/-55.6%-0.16/-0.16/-0.16/-0.00
最近一周36.6/43.0/41.7/-1.4-23.4%/-48.7%/-55.6%-0.17/-0.11/-0.16/-0.05
最近半個月59.5/81.7/41.7/-40.111.9%/-115.7%/-55.6%0.01/0.36/-0.16/-0.52
最近一個月60.9/36.7/41.7/4.930.2%/-31.0%/-55.6%0.11/-0.01/-0.16/-0.15
最近兩個月47.4/51.5/41.7/-9.8-20.3%/-27.6%/-55.6%0.06/0.07/-0.16/-0.23
最近三個月44.2/37.5/41.7/4.2-32.7%/-12.4%/-55.6%0.05/0.11/-0.16/-0.27
最近半年41.2/47.4/41.7/-5.8-39.8%/-45.2%/-55.6%-0.02/-0.26/-0.16/0.10
最近一年48.3/42.1/41.7/-0.4-6.8%/-2.1%/-55.6%0.01/-0.02/-0.16/-0.14

成交量分析


指標數值
近期平均成交量266.42張
成交量趨勢56.99%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點16.05
第2個買點16.04
第3個買點15.57

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位15.26 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標18.55 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.46% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:89.09% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:51.61% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.62個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:41.99%

  • 中期(20日)波動率:47.32%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:10.84

  • 價格波動範圍:5.90 ~ 37.45

  • 價格變異係數:37.09%


風險指標



  • 最大回撤:-64.13%

  • 回撤恢復天數:-1844天

  • 風險調整後收益:0.25


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:6.41%

  • 近期波動率:43.76%

  • 近期最大回撤:-15.41%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-450.28%

  • 波動率相對表現:+5.95%

  • 回撤相對表現:+48.72%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:38.20%

  • 歷史整體上漲機率:41.70%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 14.29%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:24:56



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