技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 64.286 |
| MACD | 0.121 |
| DIF | 0.121 |
| EMA_12 | 20.135 |
| EMA_26 | 20.014 |
| MACD Signal | 0.108 |
| MACD Histogram | 0.013 |
| 布林帶上軌 | 20.308 |
| 布林帶中軌 | 20.082 |
| 布林帶下軌 | 19.857 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 20.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.082
- 19.918
- 19.857
潛在阻力位 (由低到高)
- 20.308
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.610 |
| 年化波動率 | 25.555 |
| 5日波動率 | 1.128 |
| 10日波動率 | 1.225 |
| 20日波動率 | 1.301 |
| 60日波動率 | 1.395 |
| 上行波動率 | 1.636 |
| 下行波動率 | 1.088 |
| 收益率峰度 | 158.051 |
| 收益率偏度 | 5.918 |
| 最大單日漲幅 | 44.060 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.504 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.394 |
| ATR百分比 | 1.749 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.070% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.004% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.044% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.019% |
| 上漲天數比例 | 39.391% |
| 下跌天數比例 | 48.368% |
| 平盤天數比例 | 12.214% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.062% | 1.315% | 128.012% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.083% | 0.777% | -34.043% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.245% | -0.945% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.610% | -0.633% | -34.982% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.379% |
| 平均漲跌幅 | 0.648% |
| 上漲比例 | 61.364% |
| 平均成交量(張) | 2167 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.125 |
| 價量變化相關性 | 0.202 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 273 | 152 | 55.678% |
| 3 | 下跌 | 855 | 327 | 38.246% |
| 5 | 上漲 | 53 | 24 | 45.283% |
| 5 | 下跌 | 322 | 132 | 40.994% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 29 | 9 | 31.034% |
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