年興的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3676.00
平均收盤價22.57
收盤價標準差3.63
最高價36.15
最低價13.80
平均成交量(張)655.75
成交量標準差(張)1354.85
平均成交金額15421891.20
平均成交筆數290.78
平均漲跌幅-0.07
上漲天數比例39.39
最大單日漲幅9.65
最大單日跌幅-13.03
年化波動率25.55
最大回撤-58.02

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一22.553.66739.22317.68-0.0941.27
週二22.543.63612.97281.66-0.1834.41
週三22.573.66636.33286.550.0342.65
週四22.583.60622.03278.84-0.0639.54
週五22.573.58674.40292.17-0.0838.39
週六23.333.00467.14169.430.2178.57

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2620.0065.2219.9719.860.110.060.000.05
2025-02-2720.0565.2219.9819.870.110.070.000.03
2025-03-0320.0563.6419.9919.890.110.080.000.03
2025-03-0420.1061.9020.0119.900.110.090.000.02
2025-03-0520.2068.1820.0419.930.110.090.000.02
2025-03-0620.2061.1120.0619.950.120.100.000.02
2025-03-0720.1564.7120.0819.960.120.100.000.02
2025-03-1020.1557.1420.0919.970.110.100.000.01
2025-03-1120.2064.2920.1119.990.110.110.000.01
2025-03-1220.3064.2920.1420.010.120.110.000.01

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1920.10-2強烈賣出
2025-02-2020.05-2強烈賣出
2025-02-2120.10-2強烈賣出
2025-02-2420.15-2強烈賣出
2025-02-2520.10-2強烈賣出
2025-02-2620.000中性
2025-02-2720.050中性
2025-03-0320.050中性
2025-03-0420.100中性
2025-03-0520.20-1賣出
2025-03-0620.200中性
2025-03-0720.150中性
2025-03-1020.150中性
2025-03-1120.200中性
2025-03-1220.30-1賣出

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1920.10持平賣出持平持平賣出
2025-02-2020.05持平賣出持平持平賣出
2025-02-2120.10持平賣出持平持平賣出
2025-02-2420.15持平賣出持平持平賣出
2025-02-2520.10持平賣出持平持平賣出
2025-02-2620.00持平持平持平持平持平
2025-02-2720.05持平持平持平持平持平
2025-03-0320.05持平持平持平持平持平
2025-03-0420.10持平持平持平持平持平
2025-03-0520.20持平持平持平持平賣出
2025-03-0620.20持平持平持平持平持平
2025-03-0720.15持平持平持平持平持平
2025-03-1020.15持平持平持平持平持平
2025-03-1120.20持平持平持平持平持平
2025-03-1220.30持平持平持平持平賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險17.27
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數386.14
索提諾比率0.13
波動率比率(上行/下行)1.50
95%VaR-1.97
99%VaR-4.34

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.61
年化波動率25.55
5日波動率1.13
10日波動率1.22
20日波動率1.30
60日波動率1.40
上行波動率1.64
下行波動率1.09
收益率峰度158.05
收益率偏度5.92
最大單日漲幅44.06
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.50
平均真實範圍(ATR)0.39
ATR百分比1.75

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.157654.245381631.25-0.547492
21.308934.480716500.254929
31.272189.1844816750.120367
43.054867.851241546.66670.367865
50.0493638.224431533.3333-0.0142628
60.8131934.7673415600.135616
7-3.721836.456261526.6667-0.602283
80.8396729.289491553.33330.072448
9-0.6147237.445211433.3333-0.104952
10-1.062586.465341526.6667-0.190129
110.05249475.709651546.6667-0.0199963
120.9922514.640651546.66670.177903

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
43.054867.851241546.66670.367865
21.308934.480716500.254929
31.272189.1844816750.120367

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-3.721836.456261526.6667-0.602283
1-2.157654.245381631.25-0.547492
10-1.062586.465341526.6667-0.190129

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
433.0548646.6667
211.3089350
321.2721875

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-3.7218373.3333
112-2.1576568.75
109-1.0625873.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.09
趨勢持續性46.98

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.16
趨勢持續性48.56

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.30
趨勢持續性47.71

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.82
趨勢持續性48.83

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.40
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.47
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.41
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-1.88

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.09
成交量動量inf
動量持續性46.95

10日動量


指標數值
價格動量0.16
成交量動量inf
動量持續性48.50

20日動量


指標數值
價格動量0.30
成交量動量inf
動量持續性47.66

60日動量


指標數值
價格動量0.82
成交量動量inf
動量持續性48.78

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率6.51
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.41

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量181.51
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率58.62
中期上漲機率47.19
長期上漲機率43.16

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.12520.09270.2718
Volume_Shares0.12521.00000.18880.3106
RSI_140.09270.18881.00000.6032
MACD0.27180.31060.60321.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲55.678%
下跌38.246%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129822.15%
2245-25.31%
3341-24.34%
4291-15.81%
531819.18%
6307-29.64%
732693.87%
829513.56%
9297-8.08%
1030410.86%
1132327.55%
12331-8.46%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 93.87%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -29.64%)

  • 平均準確率:6.29%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22451.22%
33411.17%
4291-1.03%
5318-0.63%
63070.98%
7326-1.53%
82951.36%
92970.00%
10304-1.32%
113230.62%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 1.36%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -1.53%)

  • 平均準確率:0.04%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12986.71%
2245-14.69%
3341-14.08%
4291-9.28%
53185.97%
6307-14.01%
732639.57%
82955.08%
9297-8.75%
103040.33%
113238.05%
12331-1.81%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 39.57%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -14.69%)

  • 平均準確率:0.26%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22450.82%
33411.17%
4291-1.37%
53180.31%
6307-0.33%
73261.23%
82950.68%
9297-1.01%
10304-1.32%
113230.62%
123310.30%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 1.23%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.37%)

  • 平均準確率:0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
2245-4.90%
3341-0.88%
4291-4.81%
53182.52%
6307-3.91%
73267.67%
82951.02%
9297-0.67%
10304-0.33%
113231.86%
12331-2.42%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 7.67%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -4.90%)

  • 平均準確率:-0.35%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129815.77%
2245-7.76%
3341-11.73%
42910.69%
531811.01%
6307-12.38%
732646.93%
82955.42%
92972.36%
1030413.49%
1132316.41%
12331-4.23%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 46.93%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -12.38%)

  • 平均準確率:6.33%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 20.300


潛在支撐位 (由高到低)



  • 20.082

  • 19.918

  • 19.857


潛在阻力位 (由低到高)



  • 20.308


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.014
上漲比例40.070

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.004
上漲比例42.044

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.01193440.0066408241.9683
2-0.003056770.06185742.2489
3-0.028735-0.064697537.9085
4-0.03084550.060429535.6994

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.017460340.7814
2-0.048400537.5148
3-0.0092272238.985
4-0.015650637.7491
50.024828846.9178

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.019
上漲天數比例39.391
下跌天數比例48.368
平盤天數比例12.214

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.062
平均漲幅1.315
平均成交量變化(張)128.012

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.083
平均漲幅0.777
平均成交量變化(張)-34.043

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.245
平均跌幅-0.945
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.610
平均跌幅-0.633
平均成交量變化(張)-34.982

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.379
平均漲跌幅0.648
上漲比例61.364
平均成交量(張)2167.369

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.125
成交量變化與價格變化相關係數0.202

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.74%139.3058.41%2.77%66.67%
最近一周1.00%113.76150.37%4.77%71.43%
最近半個月1.00%104.7565.45%4.75%53.33%
最近一個月4.91%104.10113.37%6.81%46.67%
最近兩個月-2.87%132.70-57.93%12.10%41.67%
最近三個月1.50%170.7445.41%12.95%37.78%
最近半年-0.98%149.0430.49%12.05%39.44%
最近一年5.18%154.74134.60%11.93%39.45%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天61.9/57.1/64.3/7.167.8%/52.0%/96.5%0.01/0.01/0.01/0.00
最近一周63.1/61.9/64.3/2.460.0%/55.4%/96.5%0.02/0.02/0.01/-0.01
最近半個月67.9/75.0/64.3/-10.756.0%/25.0%/96.5%0.04/0.10/0.01/-0.09
最近一個月63.6/39.6/64.3/24.742.2%/124.0%/96.5%0.06/-0.03/0.01/0.04
最近兩個月48.2/51.4/64.3/12.9-14.1%/78.2%/96.5%-0.01/-0.01/0.01/0.03
最近三個月51.9/43.2/64.3/21.04.4%/113.6%/96.5%0.00/-0.01/0.01/0.02
最近半年49.6/56.7/64.3/7.62.2%/45.9%/96.5%0.00/0.00/0.01/0.01
最近一年50.6/57.7/64.3/6.63.1%/81.8%/96.5%0.00/0.09/0.01/-0.07

成交量分析


指標數值
近期平均成交量104.10張
成交量趨勢113.37%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點20.08
第2個買點19.92
第3個買點19.86

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位19.46 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標20.31 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.40% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:90.84% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:57.45% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.69個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:25.97%

  • 中期(20日)波動率:24.40%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:22.57

  • 價格波動範圍:13.80 ~ 36.15

  • 價格變異係數:16.06%


風險指標



  • 最大回撤:-58.02%

  • 回撤恢復天數:-670天

  • 風險調整後收益:0.09


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-2.87%

  • 近期波動率:12.10%

  • 近期最大回撤:-10.05%

  • 近期上漲天數比例:50.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-731.60%

  • 波動率相對表現:-13.62%

  • 回撤相對表現:+47.97%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:58.62%

  • 近90日上漲機率:47.19%

  • 歷史整體上漲機率:43.16%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 57.14%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:24:52



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