大宇的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價10.83
收盤價標準差4.19
最高價27.95
最低價5.60
平均成交量(張)361.05
成交量標準差(張)700.93
平均成交金額4183342.66
平均成交筆數111.46
平均漲跌幅0.03
上漲天數比例44.21
最大單日漲幅18.71
最大單日跌幅-9.17
年化波動率24.90
最大回撤-54.25

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一10.834.23363.74113.52-0.0442.05
週二10.834.21364.01113.66-0.0141.30
週三10.844.16367.81109.710.1346.87
週四10.844.17378.07115.780.0443.89
週五10.874.21335.83105.900.0346.64
週六8.380.90122.9943.000.2360.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2617.4064.7117.1617.020.150.080.000.07
2025-02-2717.1052.6317.1517.020.130.090.000.04
2025-03-0317.1556.7617.1517.030.120.100.000.03
2025-03-0417.2059.4617.1617.040.120.100.000.02
2025-03-0517.3562.5017.1917.070.120.110.000.02
2025-03-0617.3064.1017.2117.080.120.110.000.01
2025-03-0717.0555.8117.1817.080.100.11-1.00-0.01
2025-03-1017.1052.5017.1717.080.090.100.00-0.02
2025-03-1117.1556.4117.1717.090.080.100.00-0.02
2025-03-1217.1053.8517.1617.090.070.090.00-0.02

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1916.950中性
2025-02-2017.25-1賣出
2025-02-2117.55-3強烈賣出
2025-02-2417.50-3強烈賣出
2025-02-2517.300中性
2025-02-2617.400中性
2025-02-2717.100中性
2025-03-0317.150中性
2025-03-0417.200中性
2025-03-0517.350中性
2025-03-0617.300中性
2025-03-0717.05-1賣出
2025-03-1017.100中性
2025-03-1117.150中性
2025-03-1217.100中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1916.95持平持平持平持平持平
2025-02-2017.25持平持平持平賣出持平
2025-02-2117.55持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2417.50持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2517.30持平持平持平持平持平
2025-02-2617.40持平持平持平持平持平
2025-02-2717.10持平持平持平持平持平
2025-03-0317.15持平持平持平持平持平
2025-03-0417.20持平持平持平持平持平
2025-03-0517.35持平持平持平持平持平
2025-03-0617.30持平持平持平持平持平
2025-03-0717.05持平持平賣出持平持平
2025-03-1017.10持平持平持平持平持平
2025-03-1117.15持平持平持平持平持平
2025-03-1217.10持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險19.16
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2535.35
索提諾比率0.30
波動率比率(上行/下行)1.14
95%VaR-2.07
99%VaR-4.81

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.57
年化波動率24.90
5日波動率1.18
10日波動率1.26
20日波動率1.33
60日波動率1.41
上行波動率1.38
下行波動率1.21
收益率峰度10.07
收益率偏度0.29
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-13.83
波動率比率(上行/下行)1.14
平均真實範圍(ATR)0.23
ATR百分比2.03

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.6583934.205081637.5-0.196205
22.284216.504051662.50.325574
30.07378795.267121643.75-0.0176337
43.712910.33451553.33330.343145
5-1.203867.511041540-0.182469
6-0.1836726.595541553.3333-0.0531175
7-2.635456.242221520-0.448898
80.2670455.996261526.66670.0167402
92.336094.7779715600.454047
100.0991578.798551546.6667-0.00767282
111.017476.785871546.66670.125378
122.228228.033481553.33330.256621

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
43.712910.33451553.33330.343145
92.336094.7779715600.454047
22.284216.504051662.50.325574

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-2.635456.242221520-0.448898
5-1.203867.511041540-0.182469
1-0.6583934.205081637.5-0.196205

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
433.712953.3333
982.3360960
212.2842162.5

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-2.6354580
54-1.2038660
112-0.65839362.5

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.16
趨勢持續性46.36

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.30
趨勢持續性45.58

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.59
趨勢持續性45.82

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.70
趨勢持續性47.30

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.46
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.29
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.96
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-6.85

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.16
成交量動量1194.85
動量持續性46.36

10日動量


指標數值
價格動量0.30
成交量動量333.24
動量持續性45.58

20日動量


指標數值
價格動量0.59
成交量動量2313.23
動量持續性45.80

60日動量


指標數值
價格動量1.70
成交量動量330.71
動量持續性47.27

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率14.74
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.96

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量36.45
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率41.57
長期上漲機率43.12

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.09270.11850.1732
Volume_Shares0.09271.00000.24590.2355
RSI_140.11850.24591.00000.5739
MACD0.17320.23550.57391.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲52.035%
下跌42.814%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12981.34%
2245-28.57%
33416.45%
4291-19.59%
53188.49%
6307-10.10%
732646.93%
83300.91%
9305-11.48%
103086.82%
11323-6.81%
123310.00%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 46.93%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -28.57%)

  • 平均準確率:-0.47%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22450.00%
33410.00%
4291-1.03%
5318-0.31%
63070.33%
7326-0.92%
83301.21%
9305-0.33%
10308-0.32%
113230.93%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 1.21%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.03%)

  • 平均準確率:-0.06%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.02%
2245-11.84%
33412.93%
4291-13.06%
53184.09%
6307-6.19%
732621.17%
8330-3.64%
9305-3.93%
10308-0.65%
11323-4.33%
12331-3.93%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 21.17%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -13.06%)

  • 平均準確率:-1.87%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22450.41%
3341-0.59%
4291-0.34%
53180.94%
6307-0.33%
7326-0.31%
83300.91%
93050.00%
10308-0.65%
113230.31%
123310.60%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 0.94%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.34%)

  • 平均準確率:-0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
2245-8.57%
3341-0.29%
4291-2.75%
5318-0.31%
6307-1.95%
73262.45%
83304.85%
9305-4.59%
10308-0.97%
113230.93%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 4.85%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -8.57%)

  • 平均準確率:-0.95%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12985.03%
2245-8.57%
33414.40%
4291-2.41%
53184.09%
6307-1.95%
732624.54%
8330-2.42%
9305-2.62%
103089.42%
11323-4.64%
123314.53%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 24.54%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -8.57%)

  • 平均準確率:2.45%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 17.100


潛在支撐位 (由高到低)



  • 16.903

  • 16.689

  • 16.550


潛在阻力位 (由低到高)



  • 17.586

  • 17.650


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.000
上漲比例46.435

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.012
上漲比例47.051

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.0003619910.033226144.0045
2-0.0001202190.042266343.3406
30.000894901-0.00087644846.41
4-0.00208940.04801143.0353

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.0060554944.994
2-0.010464640.8827
30.0010616444.9259
40.004290743.0233
50.028614953.0405

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.000
上漲天數比例44.212
下跌天數比例45.205
平盤天數比例10.556

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.255
平均漲幅1.402
平均成交量變化(張)244.811

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.856
平均漲幅0.743
平均成交量變化(張)-41.876

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.201
平均跌幅-0.880
平均成交量變化(張)1139.612

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.689
平均跌幅-0.727
平均成交量變化(張)-44.742

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.953
平均漲跌幅0.940
上漲比例64.045
平均成交量(張)1159.161

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.093
成交量變化與價格變化相關係數0.272

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.00%58.35-45.22%6.55%66.67%
最近一周-0.58%57.80-39.31%12.57%57.14%
最近半個月0.88%118.9724.66%16.56%53.33%
最近一個月2.40%92.8832.61%13.93%56.67%
最近兩個月1.48%97.3549.69%18.86%41.67%
最近三個月-5.79%127.56-65.66%19.99%38.89%
最近半年-26.45%284.84-95.72%32.87%36.11%
最近一年-19.72%420.87-89.26%32.28%37.26%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天54.3/52.5/53.8/1.3-1.9%/-5.7%/-8.4%-0.02/-0.02/-0.02/-0.01
最近一周57.8/59.5/53.8/-5.615.7%/-39.7%/-8.4%-0.00/0.02/-0.02/-0.04
最近半個月61.4/62.1/53.8/-8.249.2%/-68.8%/-8.4%0.03/0.03/-0.02/-0.05
最近一個月56.8/47.1/53.8/6.830.7%/3.6%/-8.4%0.02/-0.00/-0.02/-0.02
最近兩個月50.8/48.8/53.8/5.02.2%/28.5%/-8.4%0.03/0.02/-0.02/-0.05
最近三個月46.4/18.9/53.8/34.9-12.8%/56.8%/-8.4%0.01/-0.08/-0.02/0.05
最近半年43.3/58.3/53.8/-4.5-18.3%/-78.1%/-8.4%0.00/0.02/-0.02/-0.05
最近一年48.8/64.3/53.8/-10.4-3.6%/-63.3%/-8.4%-0.00/0.07/-0.02/-0.10

成交量分析


指標數值
近期平均成交量92.88張
成交量趨勢32.61%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點16.90
第2個買點16.69
第3個買點16.55

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位16.22 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標17.59 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.31% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.80% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:91.43% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.64個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:25.94%

  • 中期(20日)波動率:23.23%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:10.83

  • 價格波動範圍:5.60 ~ 27.95

  • 價格變異係數:38.66%


風險指標



  • 最大回撤:-54.25%

  • 回撤恢復天數:-2266天

  • 風險調整後收益:0.23


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:1.48%

  • 近期波動率:18.86%

  • 近期最大回撤:-5.49%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-619.05%

  • 波動率相對表現:-6.13%

  • 回撤相對表現:+48.76%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:41.57%

  • 歷史整體上漲機率:43.12%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 57.14%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:24:44



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置