技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 45.679 |
| MACD | -0.110 |
| DIF | -0.110 |
| EMA_12 | 30.629 |
| EMA_26 | 30.739 |
| MACD Signal | -0.105 |
| MACD Histogram | -0.004 |
| 布林帶上軌 | 31.315 |
| 布林帶中軌 | 30.735 |
| 布林帶下軌 | 30.155 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 30.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 30.250
- 30.155
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.315
- 32.450
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.735 |
| 年化波動率 | 43.409 |
| 5日波動率 | 1.825 |
| 10日波動率 | 1.949 |
| 20日波動率 | 2.051 |
| 60日波動率 | 2.231 |
| 上行波動率 | 3.121 |
| 下行波動率 | 1.474 |
| 收益率峰度 | 493.077 |
| 收益率偏度 | 13.720 |
| 最大單日漲幅 | 100.617 |
| 最大單日跌幅 | -9.971 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.117 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.290 |
| ATR百分比 | 2.957 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.007% |
| 月初效應-上漲比例 | 47.304% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.016% |
| 月底效應-上漲比例 | 47.564% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.012% |
| 上漲天數比例 | 46.405% |
| 下跌天數比例 | 41.287% |
| 平盤天數比例 | 11.123% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.300% | 2.065% | 312.111% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.576% | 1.395% | -46.757% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.421% | -1.332% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.703% | -1.056% | -49.944% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.550% |
| 平均漲跌幅 | 1.153% |
| 上漲比例 | 55.794% |
| 平均成交量(張) | 826 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.136 |
| 價量變化相關性 | 0.132 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 414 | 214 | 51.691% |
| 3 | 下跌 | 616 | 267 | 43.344% |
| 5 | 上漲 | 93 | 46 | 49.462% |
| 5 | 下跌 | 193 | 85 | 44.041% |
| 10 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 17 | 5 | 29.412% |
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