技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 35.593 |
| MACD | 0.051 |
| DIF | 0.051 |
| EMA_12 | 34.721 |
| EMA_26 | 34.670 |
| MACD Signal | 0.164 |
| MACD Histogram | -0.113 |
| 布林帶上軌 | 35.475 |
| 布林帶中軌 | 34.877 |
| 布林帶下軌 | 34.280 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 34.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 34.280
- 34.242
- 33.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 35.350
- 35.475
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.587 |
| 年化波動率 | 25.197 |
| 5日波動率 | 1.264 |
| 10日波動率 | 1.340 |
| 20日波動率 | 1.397 |
| 60日波動率 | 1.458 |
| 上行波動率 | 1.349 |
| 下行波動率 | 1.144 |
| 收益率峰度 | 6.453 |
| 收益率偏度 | 0.494 |
| 最大單日漲幅 | 9.967 |
| 最大單日跌幅 | -9.244 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.179 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.411 |
| ATR百分比 | 2.033 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.012% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.513% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.017% |
| 上漲天數比例 | 39.431% |
| 下跌天數比例 | 47.623% |
| 平盤天數比例 | 12.947% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.717% | 1.526% | 165.976% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.936% | 0.805% | -39.232% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.222% | -1.019% | 103.190% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.125% | -0.730% | -40.283% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.804% |
| 平均漲跌幅 | 0.996% |
| 上漲比例 | 66.027% |
| 平均成交量(張) | 1674 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.052 |
| 價量變化相關性 | 0.268 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 204 | 128 | 62.745% |
| 3 | 下跌 | 802 | 334 | 41.646% |
| 5 | 上漲 | 32 | 19 | 59.375% |
| 5 | 下跌 | 278 | 110 | 39.568% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 26 | 12 | 46.154% |
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