技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 33.803 |
| MACD | -0.466 |
| DIF | -0.466 |
| EMA_12 | 19.737 |
| EMA_26 | 20.203 |
| MACD Signal | -0.317 |
| MACD Histogram | -0.149 |
| 布林帶上軌 | 22.580 |
| 布林帶中軌 | 20.395 |
| 布林帶下軌 | 18.210 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 19.150
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.450
- 18.210
潛在阻力位 (由低到高)
- 22.350
- 22.580
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.196 |
| 年化波動率 | 50.731 |
| 5日波動率 | 2.074 |
| 10日波動率 | 2.268 |
| 20日波動率 | 2.414 |
| 60日波動率 | 2.600 |
| 上行波動率 | 3.648 |
| 下行波動率 | 1.888 |
| 收益率峰度 | 332.036 |
| 收益率偏度 | 9.981 |
| 最大單日漲幅 | 106.290 |
| 最大單日跌幅 | -30.809 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.932 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.469 |
| ATR百分比 | 3.048 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.034% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.696% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.009% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.436% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.019% |
| 上漲天數比例 | 37.971% |
| 下跌天數比例 | 48.412% |
| 平盤天數比例 | 11.814% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.040% | 2.730% | 214.699% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.223% | 1.472% | -37.924% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.946% | -1.497% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.791% | -1.232% | -40.867% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.980% |
| 平均漲跌幅 | 1.799% |
| 上漲比例 | 60.539% |
| 平均成交量(張) | 1523 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.343 |
| 價量變化相關性 | 0.313 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 223 | 138 | 61.883% |
| 3 | 下跌 | 905 | 336 | 37.127% |
| 5 | 上漲 | 32 | 22 | 68.750% |
| 5 | 下跌 | 369 | 130 | 35.230% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 51 | 12 | 23.529% |
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