技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 39.394 |
| MACD | 0.026 |
| DIF | 0.026 |
| EMA_12 | 15.176 |
| EMA_26 | 15.150 |
| MACD Signal | 0.069 |
| MACD Histogram | -0.043 |
| 布林帶上軌 | 15.562 |
| 布林帶中軌 | 15.198 |
| 布林帶下軌 | 14.833 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.550
- 15.562
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.727 |
| 年化波動率 | 27.416 |
| 5日波動率 | 1.397 |
| 10日波動率 | 1.474 |
| 20日波動率 | 1.519 |
| 60日波動率 | 1.572 |
| 上行波動率 | 1.393 |
| 下行波動率 | 1.283 |
| 收益率峰度 | 8.092 |
| 收益率偏度 | 0.152 |
| 最大單日漲幅 | 13.191 |
| 最大單日跌幅 | -14.778 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.085 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.273 |
| ATR百分比 | 2.144 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.001% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.310% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.016% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.927% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.019% |
| 上漲天數比例 | 37.245% |
| 下跌天數比例 | 50.204% |
| 平盤天數比例 | 12.551% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.613% | 1.618% | 124.555% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.609% | 0.904% | -31.532% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.092% | -1.201% | 55.194% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.686% | -0.798% | -34.406% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.155% |
| 平均漲跌幅 | 1.466% |
| 上漲比例 | 77.448% |
| 平均成交量(張) | 18764 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.205 |
| 價量變化相關性 | 0.325 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 189 | 126 | 66.667% |
| 3 | 下跌 | 886 | 340 | 38.375% |
| 5 | 上漲 | 23 | 15 | 65.217% |
| 5 | 下跌 | 327 | 135 | 41.284% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 31 | 9 | 29.032% |
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