技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 39.394 |
MACD | 0.026 |
DIF | 0.026 |
EMA_12 | 15.176 |
EMA_26 | 15.150 |
MACD Signal | 0.069 |
MACD Histogram | -0.043 |
布林帶上軌 | 15.562 |
布林帶中軌 | 15.198 |
布林帶下軌 | 14.833 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.550
- 15.562
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.727 |
年化波動率 | 27.416 |
5日波動率 | 1.397 |
10日波動率 | 1.474 |
20日波動率 | 1.519 |
60日波動率 | 1.572 |
上行波動率 | 1.393 |
下行波動率 | 1.283 |
收益率峰度 | 8.092 |
收益率偏度 | 0.152 |
最大單日漲幅 | 13.191 |
最大單日跌幅 | -14.778 |
波動率比率(上行/下行) | 1.085 |
平均真實範圍(ATR) | 0.273 |
ATR百分比 | 2.144 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.001% |
月初效應-上漲比例 | 43.310% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.016% |
月底效應-上漲比例 | 35.927% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.019% |
上漲天數比例 | 37.245% |
下跌天數比例 | 50.204% |
平盤天數比例 | 12.551% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.613% | 1.618% | 124.555% |
價格上漲_成交量下降 | 18.609% | 0.904% | -31.532% |
價格下跌_成交量上升 | 23.092% | -1.201% | 55.194% |
價格下跌_成交量下降 | 33.686% | -0.798% | -34.406% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 9.155% |
平均漲跌幅 | 1.466% |
上漲比例 | 77.448% |
平均成交量(張) | 18764 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.205 |
價量變化相關性 | 0.325 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 189 | 126 | 66.667% |
3 | 下跌 | 886 | 340 | 38.375% |
5 | 上漲 | 23 | 15 | 65.217% |
5 | 下跌 | 327 | 135 | 41.284% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 31 | 9 | 29.032% |
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