技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 79.310 |
| MACD | 0.430 |
| DIF | 0.430 |
| EMA_12 | 32.761 |
| EMA_26 | 32.331 |
| MACD Signal | 0.298 |
| MACD Histogram | 0.133 |
| 布林帶上軌 | 33.601 |
| 布林帶中軌 | 32.335 |
| 布林帶下軌 | 31.069 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 33.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 32.335
- 31.916
- 31.069
潛在阻力位 (由低到高)
- 33.601
- 33.700
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.555 |
| 年化波動率 | 24.681 |
| 5日波動率 | 1.332 |
| 10日波動率 | 1.392 |
| 20日波動率 | 1.428 |
| 60日波動率 | 1.455 |
| 上行波動率 | 1.056 |
| 下行波動率 | 1.188 |
| 收益率峰度 | 5.627 |
| 收益率偏度 | -0.427 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.796 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.889 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.633 |
| ATR百分比 | 1.973 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.015% |
| 月初效應-上漲比例 | 48.870% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.016% |
| 月底效應-上漲比例 | 50.256% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.004% |
| 上漲天數比例 | 46.226% |
| 下跌天數比例 | 46.710% |
| 平盤天數比例 | 7.064% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.362% | 1.364% | 60.258% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.348% | 0.936% | -28.314% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.174% | -1.239% | 63.688% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.116% | -0.806% | -29.639% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.077% |
| 平均漲跌幅 | 0.313% |
| 上漲比例 | 57.672% |
| 平均成交量(張) | 23841 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.321 |
| 價量變化相關性 | 0.039 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 352 | 186 | 52.841% |
| 3 | 下跌 | 572 | 258 | 45.105% |
| 5 | 上漲 | 83 | 45 | 54.217% |
| 5 | 下跌 | 181 | 73 | 40.331% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 19 | 7 | 36.842% |
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