技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 79.310 |
MACD | 0.430 |
DIF | 0.430 |
EMA_12 | 32.761 |
EMA_26 | 32.331 |
MACD Signal | 0.298 |
MACD Histogram | 0.133 |
布林帶上軌 | 33.601 |
布林帶中軌 | 32.335 |
布林帶下軌 | 31.069 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 33.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 32.335
- 31.916
- 31.069
潛在阻力位 (由低到高)
- 33.601
- 33.700
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.555 |
年化波動率 | 24.681 |
5日波動率 | 1.332 |
10日波動率 | 1.392 |
20日波動率 | 1.428 |
60日波動率 | 1.455 |
上行波動率 | 1.056 |
下行波動率 | 1.188 |
收益率峰度 | 5.627 |
收益率偏度 | -0.427 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -11.796 |
波動率比率(上行/下行) | 0.889 |
平均真實範圍(ATR) | 0.633 |
ATR百分比 | 1.973 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | 0.015% |
月初效應-上漲比例 | 48.870% |
月底效應-平均漲跌幅 | 0.016% |
月底效應-上漲比例 | 50.256% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.004% |
上漲天數比例 | 46.226% |
下跌天數比例 | 46.710% |
平盤天數比例 | 7.064% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.362% | 1.364% | 60.258% |
價格上漲_成交量下降 | 22.348% | 0.936% | -28.314% |
價格下跌_成交量上升 | 24.174% | -1.239% | 63.688% |
價格下跌_成交量下降 | 29.116% | -0.806% | -29.639% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 5.077% |
平均漲跌幅 | 0.313% |
上漲比例 | 57.672% |
平均成交量(張) | 23841 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.321 |
價量變化相關性 | 0.039 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 352 | 186 | 52.841% |
3 | 下跌 | 572 | 258 | 45.105% |
5 | 上漲 | 83 | 45 | 54.217% |
5 | 下跌 | 181 | 73 | 40.331% |
10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
10 | 下跌 | 19 | 7 | 36.842% |
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