技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 49.533 |
| MACD | 0.041 |
| DIF | 0.041 |
| EMA_12 | 9.030 |
| EMA_26 | 8.990 |
| MACD Signal | 0.050 |
| MACD Histogram | -0.009 |
| 布林帶上軌 | 9.292 |
| 布林帶中軌 | 9.022 |
| 布林帶下軌 | 8.752 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 8.940
潛在支撐位 (由高到低)
- 8.752
- 8.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 9.292
- 9.320
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.035 |
| 年化波動率 | 32.301 |
| 5日波動率 | 1.583 |
| 10日波動率 | 1.696 |
| 20日波動率 | 1.782 |
| 60日波動率 | 1.879 |
| 上行波動率 | 1.597 |
| 下行波動率 | 1.670 |
| 收益率峰度 | 20.422 |
| 收益率偏度 | -0.889 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -28.963 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.956 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.041 |
| ATR百分比 | 2.472 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.019% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.759% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.109% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.915% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.125% |
| 上漲天數比例 | 36.494% |
| 下跌天數比例 | 51.452% |
| 平盤天數比例 | 12.054% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.764% | 1.828% | 147.821% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.103% | 1.027% | -36.826% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.093% | -1.498% | 102.762% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.039% | -0.846% | -35.876% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.519% |
| 平均漲跌幅 | 0.569% |
| 上漲比例 | 57.915% |
| 平均成交量(張) | 1481 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.132 |
| 價量變化相關性 | 0.040 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 142 | 83 | 58.451% |
| 3 | 下跌 | 691 | 261 | 37.771% |
| 5 | 上漲 | 19 | 14 | 73.684% |
| 5 | 下跌 | 268 | 110 | 41.045% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 22 | 9 | 40.909% |
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