勝悅-KY的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數2721.00
平均收盤價38.77
收盤價標準差37.42
最高價180.00
最低價7.61
平均成交量(張)428.29
成交量標準差(張)729.39
平均成交金額20269568.42
平均成交筆數321.05
平均漲跌幅-0.19
上漲天數比例36.49
最大單日漲幅9.70
最大單日跌幅-12.78
年化波動率32.30
最大回撤-95.64

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一38.4837.40421.05333.85-0.3035.08
週二38.7437.74405.73322.44-0.3036.66
週三38.9537.74394.46302.76-0.0536.89
週四39.0737.65493.35325.43-0.2136.56
週五38.3036.80429.36322.92-0.1036.93
週六56.2722.59298.68225.000.3155.56

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-269.3078.108.968.910.05-0.020.000.07
2025-02-279.2373.879.008.940.07-0.000.000.07
2025-03-039.1673.219.038.950.080.010.000.06
2025-03-049.1169.039.048.960.080.030.000.05
2025-03-059.1267.299.058.980.080.040.000.04
2025-03-069.1161.299.068.990.080.040.000.03
2025-03-079.0153.069.058.990.070.050.000.02
2025-03-109.1053.549.069.000.070.050.000.01
2025-03-118.9750.009.058.990.050.050.000.00
2025-03-128.9449.539.038.990.040.05-1.00-0.01

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-198.95-1賣出
2025-02-208.92-1賣出
2025-02-218.870中性
2025-02-248.900中性
2025-02-259.15-2強烈賣出
2025-02-269.30-3強烈賣出
2025-02-279.23-2強烈賣出
2025-03-039.16-1賣出
2025-03-049.110中性
2025-03-059.120中性
2025-03-069.110中性
2025-03-079.010中性
2025-03-109.100中性
2025-03-118.970中性
2025-03-128.940中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-198.95持平賣出持平持平持平
2025-02-208.92持平賣出持平持平持平
2025-02-218.87持平持平持平持平持平
2025-02-248.90持平持平持平持平持平
2025-02-259.15持平賣出持平持平賣出
2025-02-269.30持平賣出持平賣出賣出
2025-02-279.23持平賣出持平持平賣出
2025-03-039.16持平賣出持平持平持平
2025-03-049.11持平持平持平持平持平
2025-03-059.12持平持平持平持平持平
2025-03-069.11持平持平持平持平持平
2025-03-079.01持平持平持平持平持平
2025-03-109.10持平持平持平持平持平
2025-03-118.97持平持平持平持平持平
2025-03-128.94持平持平賣出持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險26.51
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數33.00
索提諾比率-0.88
波動率比率(上行/下行)0.96
95%VaR-2.86
99%VaR-6.35

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.03
年化波動率32.30
5日波動率1.58
10日波動率1.70
20日波動率1.78
60日波動率1.88
上行波動率1.60
下行波動率1.67
收益率峰度20.42
收益率偏度-0.89
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-28.96
波動率比率(上行/下行)0.96
平均真實範圍(ATR)1.04
ATR百分比2.47

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-5.664729.425831233.3333-0.61866
23.899077.632681258.33330.489003
3-4.6765710.44211225-0.463818
43.3833211.65371154.54550.276021
5-3.285969.787921145.4545-0.352744
6-0.4765147.518121127.2727-0.0855508
7-4.404975.866641118.1818-0.77926
8-6.215979.750541136.3636-0.654593
9-0.008576799.330651154.5455-0.0187815
10-3.508519.593331127.2727-0.383097
111.702634.165131154.54550.368768
12-4.036486.852151127.2727-0.613406

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
23.899077.632681258.33330.489003
43.3833211.65371154.54550.276021
111.702634.165131154.54550.368768

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-6.215979.750541136.3636-0.654593
1-5.664729.425831233.3333-0.61866
3-4.6765710.44211225-0.463818

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
213.8990758.3333
433.3833254.5455
11101.7026354.5455

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-6.2159763.6364
112-5.6647266.6667
32-4.6765775

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.40
趨勢持續性43.18

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.80
趨勢持續性42.01

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-1.60
趨勢持續性37.71

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-5.14
趨勢持續性28.78

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.31
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.23
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度5.07
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-11.12

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.40
成交量動量64.17
動量持續性43.18

10日動量


指標數值
價格動量-0.80
成交量動量78.04
動量持續性42.01

20日動量


指標數值
價格動量-1.60
成交量動量77.74
動量持續性37.71

60日動量


指標數值
價格動量-5.14
成交量動量92.91
動量持續性28.78

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.05

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率16.95
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度5.07

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量74.50
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率34.83
長期上漲機率40.88

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.13200.0339-0.2444
Volume_Shares0.13201.00000.17400.0913
RSI_140.03390.17401.00000.4058
MACD-0.24440.09130.40581.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.451%
下跌37.771%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
121357.28%
2184-15.76%
325118.33%
42115.69%
523227.16%
622516.00%
723823.53%
824254.55%
922331.39%
1022339.46%
112368.90%
1224353.91%


  • 最佳表現月份：1月 (準確率: 57.28%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -15.76%)

  • 平均準確率：26.70%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12130.00%
21841.63%
3251-1.20%
42111.42%
52320.00%
6225-0.44%
7238-1.68%
82420.00%
92231.35%
10223-0.90%
112361.69%
12243-1.23%


  • 最佳表現月份：11月 (準確率: 1.69%)

  • 最差表現月份：7月 (準確率: -1.68%)

  • 平均準確率：0.05%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
121322.54%
2184-9.78%
32516.37%
4211-7.58%
52329.05%
62253.56%
72385.04%
824224.79%
922312.56%
1022314.80%
112360.42%
1224318.93%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 24.79%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -9.78%)

  • 平均準確率：8.39%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1213-0.47%
21841.63%
3251-2.39%
42111.90%
52320.43%
6225-0.44%
7238-1.68%
82421.24%
92230.00%
102230.45%
112360.42%
12243-0.82%


  • 最佳表現月份：4月 (準確率: 1.90%)

  • 最差表現月份：3月 (準確率: -2.39%)

  • 平均準確率：0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12136.57%
2184-7.61%
32513.59%
4211-4.74%
5232-1.29%
62251.78%
7238-2.52%
82425.37%
9223-0.90%
102232.24%
11236-1.69%
122434.94%


  • 最佳表現月份：1月 (準確率: 6.57%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -7.61%)

  • 平均準確率：0.48%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
121328.64%
2184-1.63%
325111.95%
421114.69%
523218.97%
622511.56%
723824.37%
824223.14%
922318.39%
1022322.87%
112368.05%
1224332.10%


  • 最佳表現月份：12月 (準確率: 32.10%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -1.63%)

  • 平均準確率：17.76%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 8.940


潛在支撐位 (由高到低)



  • 8.752

  • 8.600


潛在阻力位 (由低到高)



  • 9.292

  • 9.320


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.019
上漲比例39.759

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.109
上漲比例35.915

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0945216-0.10761737.1914
2-0.18476-0.014967239.3713
3-0.118691-0.13672535.7041
4-0.104088-0.075987733.9031

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.066655635.7737
2-0.22789833.121
3-0.10023140.0616
4-0.10738938.0573
5-0.11865133.0233

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.125
上漲天數比例36.494
下跌天數比例51.452
平盤天數比例12.054

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例20.764
平均漲幅1.828
平均成交量變化(張)147.821

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.103
平均漲幅1.027
平均成交量變化(張)-36.826

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.093
平均跌幅-1.498
平均成交量變化(張)102.762

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.039
平均跌幅-0.846
平均成交量變化(張)-35.876

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.519
平均漲跌幅0.569
上漲比例57.915
平均成交量(張)1481.032

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.132
成交量變化與價格變化相關係數0.040

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.76%73.58-12.17%12.28%33.33%
最近一周-1.87%76.43-4.45%13.84%14.29%
最近半個月-0.11%90.5590.80%18.12%26.67%
最近一個月6.05%100.18-50.98%14.72%50.00%
最近兩個月-9.33%113.7732.67%15.98%35.00%
最近三個月-12.35%109.49-38.71%15.92%30.00%
最近半年-10.42%206.865.89%26.94%32.78%
最近一年-25.81%165.6129.64%21.68%31.51%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天51.0/53.5/49.5/-4.0-4.1%/-61.0%/-30.3%0.00/0.01/-0.01/-0.02
最近一周57.7/69.0/49.5/-19.518.8%/-78.7%/-30.3%0.02/0.05/-0.01/-0.06
最近半個月66.6/81.5/49.5/-31.946.3%/-99.0%/-30.3%0.05/0.08/-0.01/-0.09
最近一個月60.4/11.6/49.5/38.034.0%/24.9%/-30.3%0.05/-0.02/-0.01/0.02
最近兩個月38.4/27.9/49.5/21.6-27.8%/35.9%/-30.3%0.01/-0.00/-0.01/-0.01
最近三個月37.8/40.0/49.5/9.5-32.4%/2.2%/-30.3%-0.00/-0.04/-0.01/0.03
最近半年42.5/49.0/49.5/0.5-17.5%/15.4%/-30.3%0.00/-0.01/-0.01/0.01
最近一年42.8/30.8/49.5/18.8-19.8%/-1.4%/-30.3%0.00/0.01/-0.01/-0.02

成交量分析


指標數值
近期平均成交量100.18張
成交量趨勢-50.98%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點8.75
第2個買點8.60

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位8.43 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標9.29 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.70% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：99.00% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：97.03% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.69個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：33.06%

  • 中期(20日)波動率：31.21%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：38.77

  • 價格波動範圍：7.61 ~ 180.00

  • 價格變異係數：96.51%


風險指標



  • 最大回撤：-95.64%

  • 回撤恢復天數：1174天

  • 風險調整後收益：-0.72


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-9.33%

  • 近期波動率：15.98%

  • 近期最大回撤：-15.31%

  • 近期上漲天數比例：41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+1147.32%

  • 波動率相對表現：-16.60%

  • 回撤相對表現：+80.32%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：55.17%

  • 近90日上漲機率：34.83%

  • 歷史整體上漲機率：40.88%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 28.57%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-12 19:23:54



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置